PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с FIDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXR с FIDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU).

FXR и FIDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXR и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXR и FIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		3.41%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		6.98%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у FIDU с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции FXR уступали акциям FIDU по среднегодовой доходности: 12.42% против 13.67% соответственно.

FXR

1 день
1.08%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.41%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.42%

FIDU

1 день
1.68%
1 месяц
-7.71%
С начала года
6.98%
6 месяцев
7.90%
1 год
28.97%
3 года*
20.09%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLKFXR с DIA
Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с HONFIDU с EXIFIDU с SPYFIDU с VOO

Сравнение комиссий FXR и FIDU

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Доходность на риск

FXR vs. FIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXRFIDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.42

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.04

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.39

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

9.27

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. FIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FIDU равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXRFIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.42

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.64

-0.27

Корреляция

Корреляция между FXR и FIDU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и FIDU

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FIDU в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.66%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		1.02%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FXR и FIDU

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и FIDU.

Загрузка...

Показатели просадок

FXRFIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-42.31%

-21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-12.53%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-22.87%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-42.31%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-7.71%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-4.84%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.22%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и FIDU

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXRFIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.13%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

12.63%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

20.50%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

18.08%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

20.20%

+1.63%