PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с FIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXR с FIDU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) and FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) are both Industrials Equities funds - FXR tracks the StrataQuant Industrials Index while FIDU tracks the MSCI USA IMI Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXR returned 12.70%/yr vs 14.31%/yr for FIDU. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FXR charges 0.64%/yr vs 0.08%/yr for FIDU.

Доходность

Сравнение доходности FXR и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у FIDU с доходностью 14.93%. За последние 10 лет акции FXR уступали акциям FIDU по среднегодовой доходности: 12.70% против 14.31% соответственно.

FXR

1 день
-0.51%
1 месяц
1.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
10.07%
1 год
20.53%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.41%
10 лет*
12.70%

FIDU

1 день
-0.19%
1 месяц
2.22%
С начала года
14.93%
6 месяцев
15.53%
1 год
26.81%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.80%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXR и FIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		8.45%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		14.93%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%

Correlation

The correlation between FXR and FIDU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.95

The correlation between FXR and FIDU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXR и FIDU

Секторы
FXR
FIDU

Промышленность

70.5%
92.1%

Технологии

10.3%
6.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
1.0%

Сырьевые материалы

6.2%
0.2%

Финансовые услуги

3.4%
0.2%

Здравоохранение

0.7%
0.0%

Коммунальные услуги

0.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

FXR
70.5%
FIDU
92.1%

Технологии

FXR
10.3%
FIDU
6.4%

Потребительский циклический сектор

FXR
7.5%
FIDU
1.0%

Сырьевые материалы

FXR
6.2%
FIDU
0.2%

Финансовые услуги

FXR
3.4%
FIDU
0.2%

Здравоохранение

FXR
0.7%
FIDU
0.0%

Коммунальные услуги

FXR
0.7%
FIDU
0.1%

Коммуникационные услуги

FXR

-

FIDU
0.0%

Потребительский защитный сектор

FXR

-

FIDU

-

Энергетика

FXR

-

FIDU
0.0%

Недвижимость

FXR

-

FIDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLKFXR с DIA
Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с VOOFIDU с SPY

Доходность на риск

FXR vs. FIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXRFIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.64

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.37

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.20

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

9.09

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. FIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FIDU равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXRFIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.64

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.66

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FXR и FIDU

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и FIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXRFIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-42.31%

-21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-12.23%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-20.52%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-22.87%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-42.31%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-1.27%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-4.81%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.96%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и FIDU

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеют волатильность 5.52% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXRFIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.27%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

13.52%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

16.50%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

18.27%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

20.31%

+1.61%

Сравнение комиссий FXR и FIDU

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и FIDU

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FIDU в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.95%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.63%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FXR and FIDU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXR has higher volatility (5.52%) compared to FIDU (5.27%). In terms of maximum drawdown, FXR dropped -63.81% vs FIDU's -42.31%.

On 10-year performance, FIDU leads with 14.31% vs 12.70% for FXR. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FIDU has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIDU has performed better with a 14.31% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

FIDU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.63% for FXR.

FXR tracks StrataQuant Industrials Index, while FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.64% for FXR and 0.08% for FIDU.

FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXR и FIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор