Сравнение PSCI с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
PSCI и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCI и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 6.63% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и AVUV
PSCI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
PSCI vs. AVUV — Ранг доходности на риск
PSCI
AVUV
Сравнение PSCI c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.78 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.88 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 7.40 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PSCI и AVUV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и AVUV
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и AVUV
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCI | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -49.42% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -15.43% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -28.79% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -3.97% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -8.14% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 3.91% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и AVUV
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCI | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.41% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 13.10% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 23.46% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 22.95% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 28.59% | -3.43% |