PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCI с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCI и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCI и AVUV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
4.96%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%6.63%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.


PSCI

1 день
1.73%
1 месяц
-6.96%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.50%
1 год
33.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
11.77%
10 лет*
14.28%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий PSCI и AVUV

PSCI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


Доходность на риск

PSCI vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 6969
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCIAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.78

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.88

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

7.40

+0.12

PSCI vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCIAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.03

Корреляция

Корреляция между PSCI и AVUV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и AVUV

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности AVUV в 1.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
1.51%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCI и AVUV

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и AVUV.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCIAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-49.42%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-15.43%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-28.79%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-3.97%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-8.14%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.91%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и AVUV

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCIAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

5.41%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

13.10%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

23.46%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

22.95%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

28.59%

-3.43%