PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCH с XHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCH с XHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) and XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PSCH tracks the S&P SmallCap 600 Health Care Index while XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCH returned 6.81%/yr vs 7.46%/yr for XHS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCH charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XHS.

Доходность

Сравнение доходности PSCH и XHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCH показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям XHS по среднегодовой доходности: 6.81% против 7.46% соответственно.

PSCH

1 день
1.28%
1 месяц
-0.71%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-1.68%
1 год
10.18%
3 года*
0.45%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
6.81%

XHS

1 день
0.28%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.32%
6 месяцев
5.39%
1 год
16.58%
3 года*
8.47%
5 лет*
0.44%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCH и XHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		1.80%-0.49%3.77%-2.71%-25.15%5.75%31.47%20.17%9.15%34.87%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		6.32%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%

Correlation

The correlation between PSCH and XHS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.79

The correlation between PSCH and XHS shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCH и XHS

Секторы
PSCH
XHS

Здравоохранение

97.3%
98.0%

Технологии

1.7%

-

Финансовые услуги

1.1%
2.0%

Промышленность

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PSCH
97.3%
XHS
98.0%

Технологии

PSCH
1.7%
XHS

-

Финансовые услуги

PSCH
1.1%
XHS
2.0%

Промышленность

PSCH
0.7%
XHS

-

Сырьевые материалы

PSCH

-

XHS

-

Коммуникационные услуги

PSCH

-

XHS

-

Потребительский циклический сектор

PSCH

-

XHS

-

Потребительский защитный сектор

PSCH

-

XHS

-

Энергетика

PSCH

-

XHS

-

Недвижимость

PSCH

-

XHS

-

Коммунальные услуги

PSCH

-

XHS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

SPDR S&P Health Care Services ETF

Часто сравнивают с PSCH:
PSCH с XBIPSCH с XHEPSCH с QQQPSCH с IBBPSCH с XLVPSCH с VOOPSCH с SOXX
Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с SPYGXHS с FXAIX

Доходность на риск

PSCH vs. XHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCH c XHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCHXHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.95

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.39

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.39

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

3.83

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCH vs. XHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCH на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа XHS равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCH и XHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCHXHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.95

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.02

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PSCH и XHS

Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и XHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCHXHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-39.32%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-11.99%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.98%

-17.81%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.32%

-32.62%

-13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.32%

-39.32%

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.59%

-1.78%

-28.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-10.20%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

4.33%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и XHS

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) составляет 4.19%, в то время как у SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что PSCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCHXHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.80%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

11.86%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

17.56%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

21.10%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

22.40%

+1.23%

Сравнение комиссий PSCH и XHS

PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XHS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и XHS

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XHS в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.25%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

PSCH and XHS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHS has higher volatility (4.80%) compared to PSCH (4.19%). In terms of maximum drawdown, PSCH dropped -46.32% vs XHS's -39.32%.

On 10-year performance, XHS leads with 7.46% vs 6.81% for PSCH. On fees, PSCH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCH has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XHS has performed better with a 7.46% return vs 6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XHS.

XHS has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.01% for PSCH.

PSCH tracks S&P SmallCap 600 Health Care Index, while XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.29% for PSCH and 0.35% for XHS.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCH и XHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор