Сравнение PSCH с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
PSCH и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCH и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.28% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 6.54% против 9.80% соответственно.
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
VHT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и VHT
PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
PSCH vs. VHT — Ранг доходности на риск
PSCH
VHT
Сравнение PSCH c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.43 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.71 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.53 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 1.25 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.43 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.36 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PSCH и VHT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и VHT
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VHT в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и VHT
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCH | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -39.12% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -10.40% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | -17.71% | -28.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | -28.85% | -17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | -7.31% | -28.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -5.98% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 4.42% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и VHT
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCH | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 5.14% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 10.08% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 17.61% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 14.85% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 16.94% | +6.70% |