PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCH с SURI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCH с SURI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) and SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PSCH is passively managed, while SURI is actively managed. Over the past 3 years, PSCH returned 0.45%/yr vs 6.93%/yr for SURI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCH charges 0.29%/yr vs 2.51%/yr for SURI.

Доходность

Сравнение доходности PSCH и SURI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCH показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у SURI с доходностью 6.10%.

PSCH

1 день
1.28%
1 месяц
-0.71%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-1.68%
1 год
10.18%
3 года*
0.45%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
6.81%

SURI

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.84%
С начала года
6.10%
6 месяцев
3.98%
1 год
32.89%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCH и SURI

2026 (YTD)202520242023
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		1.80%-0.49%3.77%-8.22%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		6.10%28.32%-13.34%-2.87%

Correlation

The correlation between PSCH and SURI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.57

The correlation between PSCH and SURI shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCH и SURI

Секторы
PSCH
SURI

Здравоохранение

97.3%
56.4%

Технологии

1.7%

-

Финансовые услуги

1.1%

-

Промышленность

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

43.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PSCH
97.3%
SURI
56.4%

Технологии

PSCH
1.7%
SURI

-

Финансовые услуги

PSCH
1.1%
SURI

-

Промышленность

PSCH
0.7%
SURI

-

Сырьевые материалы

PSCH

-

SURI

-

Коммуникационные услуги

PSCH

-

SURI

-

Потребительский циклический сектор

PSCH

-

SURI

-

Потребительский защитный сектор

PSCH

-

SURI

-

Энергетика

PSCH

-

SURI
43.6%

Недвижимость

PSCH

-

SURI

-

Коммунальные услуги

PSCH

-

SURI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Simplify Propel Opportunities ETF

Часто сравнивают с PSCH:
PSCH с XBIPSCH с XHEPSCH с QQQPSCH с IBBPSCH с XLVPSCH с VOOPSCH с SOXX
Часто сравнивают с SURI:
SURI с AIPISURI с LIFE.TOSURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с HEQTSURI с QYLD

Доходность на риск

PSCH vs. SURI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCH c SURI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCHSURIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.46

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.11

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.81

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

7.91

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCH vs. SURI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCH на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SURI равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCH и SURI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCHSURIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.46

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.15

+0.36

Просадки

Сравнение просадок PSCH и SURI

Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, примерно равная максимальной просадке SURI в -47.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и SURI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCHSURIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-47.76%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-11.78%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.98%

-47.76%

+24.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.59%

-17.46%

-13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-17.37%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

4.17%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и SURI

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) составляет 4.19%, в то время как у Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PSCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SURI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCHSURIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.89%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

14.29%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

22.79%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

28.27%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

28.27%

-4.64%

Сравнение комиссий PSCH и SURI

PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SURI в 2.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и SURI

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SURI в 16.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		16.04%16.31%21.41%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCH and SURI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SURI has higher volatility (5.89%) compared to PSCH (4.19%). In terms of maximum drawdown, PSCH dropped -46.32% vs SURI's -47.76%.

On 3-year performance, SURI leads with 6.93% vs 0.45% for PSCH. On fees, PSCH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCH has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SURI has performed better with a 6.93% return vs 0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.

SURI has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 0.01% for PSCH.

They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.29% for PSCH and 2.51% for SURI.

SURI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCH и SURI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор