Сравнение PSCH с IHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI).
PSCH и IHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и IHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCH и IHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.19% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -14.27% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность -6.19%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям IHI по среднегодовой доходности: 6.63% против 10.23% соответственно.
PSCH
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- 6.63%
IHI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -11.38%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и IHI
PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IHI в 0.43%.
Доходность на риск
PSCH vs. IHI — Ранг доходности на риск
PSCH
IHI
Сравнение PSCH c IHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | IHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | -0.61 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | -0.76 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.91 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.60 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -1.85 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.61 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.01 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PSCH и IHI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и IHI
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IHI в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.42% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и IHI
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и IHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCH | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -49.65% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -18.27% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | -33.12% | -13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | -33.25% | -13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.04% | -19.05% | -16.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -8.20% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 5.90% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и IHI
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCH | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 5.24% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 11.20% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 18.89% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 18.73% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 19.63% | +4.01% |