PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCH с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCH и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCH и ARKG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
-6.37%-0.49%3.77%-2.71%-25.15%5.75%31.47%20.17%9.15%34.87%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
-6.49%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCH показывает доходность -6.37%, а ARKG немного ниже – -6.49%. За последние 10 лет акции PSCH превзошли акции ARKG по среднегодовой доходности: 6.54% против 4.95% соответственно.


PSCH

1 день
0.25%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-2.33%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-7.33%
10 лет*
6.54%

ARKG

1 день
2.54%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-6.10%
1 год
34.11%
3 года*
-3.42%
5 лет*
-21.16%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Сравнение комиссий PSCH и ARKG

PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.


Доходность на риск

PSCH vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 66
Ранг коэф-та Мартина

ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCH c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCHARKGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.77

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.38

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.11

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

2.98

-3.73

PSCH vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCH на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ARKG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCH и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCHARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.77

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.47

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.12

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.08

+0.41

Корреляция

Корреляция между PSCH и ARKG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и ARKG

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCH и ARKG

Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и ARKG.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCHARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-83.59%

+37.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-27.51%

+12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.32%

-80.18%

+33.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.32%

-83.59%

+37.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.16%

-75.76%

+39.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-35.32%

+22.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

10.24%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и ARKG

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) составляет 8.55%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что PSCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCHARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

13.41%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

31.90%

-17.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

44.84%

-21.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

45.39%

-22.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

40.94%

-17.30%