Сравнение PSCF с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PSCF и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCF и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0.01% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 6.78% против 13.63% соответственно.
PSCF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 6.78%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и SPHQ
PSCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PSCF vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PSCF
SPHQ
Сравнение PSCF c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCF | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.94 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.44 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.45 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 6.35 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCF | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.94 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.78 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.77 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PSCF и SPHQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и SPHQ
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.54% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и SPHQ
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCF | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -57.83% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -10.84% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | -25.04% | -11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -31.60% | -13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -5.92% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -10.78% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 2.48% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.79%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCF | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.32% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 9.67% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 17.13% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 16.40% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.78% | 17.81% | +6.97% |