PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCF с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCF с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PSCF is a Financials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Financials Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCF returned 6.80%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCF charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности PSCF и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCF имеют среднегодовую доходность 6.80%, а акции SPHD немного впереди с 7.08%.

PSCF

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.06%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.56%
1 год
16.72%
3 года*
15.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
6.80%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCF и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		4.89%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between PSCF and SPHD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.70

The correlation between PSCF and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCF и SPHD

Секторы
PSCF
SPHD

Финансовые услуги

66.9%
15.6%

Недвижимость

30.8%
20.1%

Технологии

1.9%
1.5%

Промышленность

0.3%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

17.8%

Энергетика

-

14.1%

Здравоохранение

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Финансовые услуги

PSCF
66.9%
SPHD
15.6%

Недвижимость

PSCF
30.8%
SPHD
20.1%

Технологии

PSCF
1.9%
SPHD
1.5%

Промышленность

PSCF
0.3%
SPHD
0.0%

Сырьевые материалы

PSCF

-

SPHD

-

Коммуникационные услуги

PSCF

-

SPHD
8.6%

Потребительский циклический сектор

PSCF

-

SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

PSCF

-

SPHD
17.8%

Энергетика

PSCF

-

SPHD
14.1%

Здравоохранение

PSCF

-

SPHD
5.1%

Коммунальные услуги

PSCF

-

SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с GABFPSCF с VOO
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

PSCF vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCFSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.74

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.15

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.11

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

2.78

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCF vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCFSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.74

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.39

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PSCF и SPHD

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCFSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-41.39%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-7.33%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-13.29%

-11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

-19.50%

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-41.39%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-5.37%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-4.70%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.93%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и SPHD

Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PSCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCFSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

2.99%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

7.55%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

11.04%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

14.16%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

17.64%

+7.15%

Сравнение комиссий PSCF и SPHD

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и SPHD

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.42%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

PSCF and SPHD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCF has higher volatility (4.63%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, PSCF dropped -45.46% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, SPHD leads with 7.08% vs 6.80% for PSCF. On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHD has performed better with a 7.08% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.42% for PSCF.

PSCF is categorized as Financials Equities, while SPHD is Dividend. PSCF tracks S&P SmallCap 600 Financials Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.29% for PSCF and 0.30% for SPHD.

PSCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCF и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор