Сравнение PSCF с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PSCF и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCF и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | -0.43% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 6.73% против 7.24% соответственно.
PSCF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 6.73%
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и SPHD
PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
PSCF vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PSCF
SPHD
Сравнение PSCF c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCF | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 0.41 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.38 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 1.22 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCF | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.50 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PSCF и SPHD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и SPHD
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.55% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и SPHD
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCF | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -41.39% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -11.33% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | -19.50% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -41.39% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -5.14% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -4.70% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.67% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и SPHD
Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PSCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCF | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 3.21% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 7.91% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 14.51% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 14.20% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 17.65% | +7.14% |