PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCF с PFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCF и PFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCF и PFI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
-0.43%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
-7.48%1.98%30.58%12.58%-24.09%28.70%13.85%36.54%-17.18%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у PFI с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям PFI по среднегодовой доходности: 6.73% против 7.52% соответственно.


PSCF

1 день
1.74%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.37%
1 год
10.16%
3 года*
12.55%
5 лет*
2.57%
10 лет*
6.73%

PFI

1 день
2.79%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-7.65%
1 год
0.37%
3 года*
12.17%
5 лет*
3.55%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

Сравнение комиссий PSCF и PFI

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PFI в 0.60%.


Доходность на риск

PSCF vs. PFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2929
Ранг коэф-та Мартина

PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c PFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCFPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.02

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.18

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.11

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

0.32

+2.11

PSCF vs. PFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа PFI равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и PFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCFPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.02

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.16

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.23

+0.13

Корреляция

Корреляция между PSCF и PFI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и PFI

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности PFI в 0.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.55%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
0.77%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%

Просадки

Сравнение просадок PSCF и PFI

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки PFI в -59.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и PFI.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCFPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-59.53%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-13.86%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

-35.43%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-43.09%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-14.46%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-14.56%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.78%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и PFI

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.76%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCFPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.81%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

15.52%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

22.70%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

22.10%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

22.20%

+2.59%