Сравнение PSCF с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
PSCF и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCF и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0.01% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: 6.78% против 8.41% соответственно.
PSCF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 6.78%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и KRE
PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KRE в 0.35%.
Доходность на риск
PSCF vs. KRE — Ранг доходности на риск
PSCF
KRE
Сравнение PSCF c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCF | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.09 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.26 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 3.11 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCF | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.08 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.12 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PSCF и KRE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и KRE
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.54% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и KRE
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCF | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -68.54% | +23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -14.95% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | -52.69% | +15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -54.92% | +9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -10.05% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -22.04% | +13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 6.03% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и KRE
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.79%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCF | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.39% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 17.96% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 28.14% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 30.07% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.78% | 31.96% | -7.18% |