PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCF с KIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCF и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCF и KIE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
0.01%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
-8.59%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям KIE по среднегодовой доходности: 6.78% против 10.89% соответственно.


PSCF

1 день
0.44%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.13%
3 года*
12.72%
5 лет*
2.66%
10 лет*
6.78%

KIE

1 день
-0.55%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-8.45%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.99%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Financials ETF

SPDR S&P Insurance ETF

Сравнение комиссий PSCF и KIE

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KIE в 0.35%.


Доходность на риск

PSCF vs. KIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2727
Ранг коэф-та Мартина

KIE
Ранг доходности на риск KIE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCFKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

-0.43

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

-0.46

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.94

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.67

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

-1.55

+3.89

PSCF vs. KIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа KIE равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCFKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.43

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.55

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.29

+0.07

Корреляция

Корреляция между PSCF и KIE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и KIE

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности KIE в 1.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.54%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.69%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Просадки

Сравнение просадок PSCF и KIE

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и KIE.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCFKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-75.30%

+29.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-12.25%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

-15.68%

-21.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-44.31%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-9.91%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-12.09%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

5.26%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и KIE

Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеют волатильность 4.79% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCFKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.73%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

11.48%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

19.77%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

18.30%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

21.14%

+3.64%