Сравнение PSCF с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
PSCF и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и KCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCF и KCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | -0.43% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -7.74% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью -7.74%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 6.73% против 15.87% соответственно.
PSCF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 6.73%
KCE
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -7.74%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и KCE
PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KCE в 0.35%.
Доходность на риск
PSCF vs. KCE — Ранг доходности на риск
PSCF
KCE
Сравнение PSCF c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCF | KCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.66 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 1.76 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCF | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.52 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.69 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.24 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PSCF и KCE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и KCE
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности KCE в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.55% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.87% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и KCE
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и KCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCF | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -74.00% | +28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -17.44% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | -34.45% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -40.78% | -4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -14.34% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -22.94% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 6.49% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и KCE
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.76%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCF | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 6.33% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 15.64% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 25.68% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 22.97% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 23.21% | +1.58% |