Сравнение PSCF с KBWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD).
PSCF и KBWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и KBWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCF и KBWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | -0.43% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.14% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции PSCF превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 6.73% против 5.16% соответственно.
PSCF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 6.73%
KBWD
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и KBWD
PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.
Доходность на риск
PSCF vs. KBWD — Ранг доходности на риск
PSCF
KBWD
Сравнение PSCF c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCF | KBWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | -0.06 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 0.05 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.07 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -0.18 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCF | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.06 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.09 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PSCF и KBWD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и KBWD
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности KBWD в 14.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.55% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.06% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и KBWD
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и KBWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCF | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -58.63% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -15.05% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | -30.74% | -6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -58.63% | +13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -11.88% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -7.39% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 5.54% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и KBWD
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.76%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCF | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 6.66% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 11.53% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 19.67% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 19.81% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 23.18% | +1.61% |