PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCF с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCF и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCF и KBWB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
-0.43%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
-5.53%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью -5.53%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 6.73% против 11.89% соответственно.


PSCF

1 день
1.74%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.37%
1 год
10.16%
3 года*
12.55%
5 лет*
2.57%
10 лет*
6.73%

KBWB

1 день
3.56%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
2.34%
1 год
29.02%
3 года*
27.16%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Invesco KBW Bank ETF

Сравнение комиссий PSCF и KBWB

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.


Доходность на риск

PSCF vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2929
Ранг коэф-та Мартина

KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCFKBWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.12

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.53

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.88

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

5.58

-3.15

PSCF vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCFKBWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.12

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.30

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.12

Корреляция

Корреляция между PSCF и KBWB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и KBWB

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности KBWB в 2.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.55%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.27%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Просадки

Сравнение просадок PSCF и KBWB

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и KBWB.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCFKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-50.27%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-16.38%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

-49.31%

+12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-50.27%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-12.21%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-11.82%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

5.51%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и KBWB

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.76%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCFKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

6.61%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

15.99%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

26.00%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

26.65%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

29.25%

-4.46%