PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCF с KBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCF с KBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) and KBE (SPDR S&P Bank ETF) are both Financials Equities funds - PSCF tracks the S&P SmallCap 600 Financials Index while KBE tracks the S&P Banks Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCF returned 6.80%/yr vs 9.19%/yr for KBE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSCF charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for KBE.

Доходность

Сравнение доходности PSCF и KBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям KBE по среднегодовой доходности: 6.80% против 9.19% соответственно.

PSCF

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.06%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.56%
1 год
16.72%
3 года*
15.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
6.80%

KBE

1 день
-2.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.87%
6 месяцев
4.27%
1 год
18.75%
3 года*
22.67%
5 лет*
5.28%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCF и KBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		4.89%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.87%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%

Correlation

The correlation between PSCF and KBE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.86

The correlation between PSCF and KBE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCF и KBE

Секторы
PSCF
KBE

Финансовые услуги

66.9%
100.0%

Недвижимость

30.8%

-

Технологии

1.9%

-

Промышленность

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSCF
66.9%
KBE
100.0%

Недвижимость

PSCF
30.8%
KBE

-

Технологии

PSCF
1.9%
KBE

-

Промышленность

PSCF
0.3%
KBE

-

Сырьевые материалы

PSCF

-

KBE

-

Коммуникационные услуги

PSCF

-

KBE

-

Потребительский циклический сектор

PSCF

-

KBE

-

Потребительский защитный сектор

PSCF

-

KBE

-

Энергетика

PSCF

-

KBE

-

Здравоохранение

PSCF

-

KBE

-

Коммунальные услуги

PSCF

-

KBE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

SPDR S&P Bank ETF

Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с GABFPSCF с VOO
Часто сравнивают с KBE:
KBE с XLFKBE с KREKBE с KBWBKBE с IYFKBE с KBWPKBE с FNCLKBE с CM

Доходность на риск

PSCF vs. KBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c KBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCFKBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.87

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.32

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.29

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

3.39

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCF vs. KBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBE равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и KBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCFKBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.87

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.19

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.31

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.10

+0.27

Просадки

Сравнение просадок PSCF и KBE

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и KBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCFKBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-83.15%

+37.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-14.63%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-25.97%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

-45.25%

+8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-53.14%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-7.38%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-27.54%

+18.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

5.55%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и KBE

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.63%, в то время как у SPDR S&P Bank ETF (KBE) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCFKBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.65%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

14.93%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

21.62%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

27.36%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

29.85%

-5.06%

Сравнение комиссий PSCF и KBE

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KBE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и KBE

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности KBE в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.39%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.42%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PSCF and KBE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KBE has higher volatility (5.65%) compared to PSCF (4.63%). In terms of maximum drawdown, PSCF dropped -45.46% vs KBE's -83.15%.

On 10-year performance, KBE leads with 9.19% vs 6.80% for PSCF. On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCF has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBE has performed better with a 9.19% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for KBE.

PSCF has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 2.39% for KBE.

PSCF tracks S&P SmallCap 600 Financials Index, while KBE tracks S&P Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.29% for PSCF and 0.35% for KBE.

PSCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCF и KBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор