PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCF с IYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCF и IYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCF и IYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
0.01%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
-9.82%19.85%31.94%16.07%-16.76%30.36%0.99%37.62%-12.56%24.47%

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у IYG с доходностью -9.82%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям IYG по среднегодовой доходности: 6.78% против 13.56% соответственно.


PSCF

1 день
0.44%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.13%
3 года*
12.72%
5 лет*
2.66%
10 лет*
6.78%

IYG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-5.92%
1 год
6.93%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.12%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Financials ETF

iShares U.S. Financial Services ETF

Сравнение комиссий PSCF и IYG

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IYG в 0.42%.


Доходность на риск

PSCF vs. IYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2727
Ранг коэф-та Мартина

IYG
Ранг доходности на риск IYG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c IYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCFIYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.33

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.58

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.43

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

1.27

+1.06

PSCF vs. IYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа IYG равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и IYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCFIYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.45

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.22

+0.14

Корреляция

Корреляция между PSCF и IYG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и IYG

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности IYG в 1.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.54%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.18%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%

Просадки

Сравнение просадок PSCF и IYG

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и IYG.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCFIYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-81.84%

+36.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-15.90%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

-29.62%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-44.32%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-12.96%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-20.83%

+12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

5.31%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и IYG

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.79%, в то время как у iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCFIYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.14%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

12.44%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

20.88%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

20.49%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

23.61%

+1.17%