PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCF с IYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCF и IYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCF и IYF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
0.01%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-7.98%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям IYF по среднегодовой доходности: 6.78% против 12.62% соответственно.


PSCF

1 день
0.44%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.13%
3 года*
12.72%
5 лет*
2.66%
10 лет*
6.78%

IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Financials ETF

iShares U.S. Financials ETF

Сравнение комиссий PSCF и IYF

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IYF в 0.42%.


Доходность на риск

PSCF vs. IYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2727
Ранг коэф-та Мартина

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c IYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCFIYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.33

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.56

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.45

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

1.34

+0.99

PSCF vs. IYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа IYF равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и IYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCFIYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.58

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.61

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.22

+0.14

Корреляция

Корреляция между PSCF и IYF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и IYF

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности IYF в 1.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.54%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Просадки

Сравнение просадок PSCF и IYF

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и IYF.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCFIYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-79.09%

+33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-13.88%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

-25.06%

-11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-42.57%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-10.79%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-17.68%

+9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

4.67%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и IYF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеют волатильность 4.79% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCFIYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.73%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

11.36%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

19.46%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

18.99%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

20.90%

+3.88%