Сравнение PSCF с IYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF).
PSCF и IYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и IYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCF и IYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0.01% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям IYF по среднегодовой доходности: 6.78% против 12.62% соответственно.
PSCF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 6.78%
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и IYF
PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IYF в 0.42%.
Доходность на риск
PSCF vs. IYF — Ранг доходности на риск
PSCF
IYF
Сравнение PSCF c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCF | IYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.33 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 0.56 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.45 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 1.34 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCF | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.58 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.22 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PSCF и IYF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и IYF
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности IYF в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.54% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и IYF
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и IYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCF | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -79.09% | +33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -13.88% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | -25.06% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -42.57% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -10.79% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -17.68% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 4.67% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и IYF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеют волатильность 4.79% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCF | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.73% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 11.36% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 19.46% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 18.99% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.78% | 20.90% | +3.88% |