Сравнение PSCF с IXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares Global Financials ETF (IXG).
PSCF и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и IXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCF и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | -0.43% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
IXG iShares Global Financials ETF | -5.62% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у IXG с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям IXG по среднегодовой доходности: 6.73% против 11.63% соответственно.
PSCF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 6.73%
IXG
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и IXG
PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.
Доходность на риск
PSCF vs. IXG — Ранг доходности на риск
PSCF
IXG
Сравнение PSCF c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCF | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.73 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.09 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.07 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 3.96 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCF | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.73 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.69 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.58 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.23 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PSCF и IXG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и IXG
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности IXG в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.55% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.16% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и IXG
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и IXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCF | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -78.42% | +32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -12.79% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | -27.20% | -9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -43.47% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -8.13% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -19.88% | +11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.44% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и IXG
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.76%, в то время как у iShares Global Financials ETF (IXG) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCF | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.96% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 10.50% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 18.12% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 17.30% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 20.15% | +4.64% |