Сравнение PSCF с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
PSCF и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCF и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0.01% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 6.78% против 11.95% соответственно.
PSCF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 6.78%
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и IAK
PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
PSCF vs. IAK — Ранг доходности на риск
PSCF
IAK
Сравнение PSCF c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCF | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | -0.28 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | -0.26 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.42 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | -1.04 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCF | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.28 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.75 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.57 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.26 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PSCF и IAK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и IAK
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.54% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и IAK
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCF | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -77.38% | +31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -11.58% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | -14.76% | -22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -44.95% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -6.09% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -16.24% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 4.71% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и IAK
Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что PSCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCF | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.04% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 10.48% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 18.69% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 18.07% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.78% | 20.89% | +3.89% |