PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCF с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCF с IAK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds - PSCF tracks the S&P SmallCap 600 Financials Index while IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCF returned 7.98%/yr vs 13.20%/yr for IAK. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCF charges 0.29%/yr vs 0.38%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности PSCF и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 7.98% против 13.20% соответственно.

PSCF

1 день
1.30%
1 месяц
4.77%
С начала года
12.95%
6 месяцев
11.09%
1 год
22.91%
3 года*
19.88%
5 лет*
4.52%
10 лет*
7.98%

IAK

1 день
2.19%
1 месяц
3.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
2.70%
1 год
6.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
14.57%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCF и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		12.95%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		3.62%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Correlation

The correlation between PSCF and IAK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.73

The correlation between PSCF and IAK shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCF и IAK

Секторы
PSCF
IAK

Финансовые услуги

67.3%
99.4%

Недвижимость

28.8%

-

Технологии

3.5%

-

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSCF
67.3%
IAK
99.4%

Недвижимость

PSCF
28.8%
IAK

-

Технологии

PSCF
3.5%
IAK

-

Промышленность

PSCF
0.4%
IAK

-

Сырьевые материалы

PSCF

-

IAK

-

Коммуникационные услуги

PSCF

-

IAK

-

Потребительский циклический сектор

PSCF

-

IAK

-

Потребительский защитный сектор

PSCF

-

IAK

-

Энергетика

PSCF

-

IAK

-

Здравоохранение

PSCF

-

IAK
0.6%

Коммунальные услуги

PSCF

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с GABFPSCF с VOO
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с ^SP500TR

Доходность на риск

PSCF vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCFIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.42

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
0.69

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

0.84

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

1.87

+4.31

PSCF vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа IAK равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCF и IAK

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCFIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-77.38%

+31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-7.62%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-11.58%

-12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

-14.76%

-22.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-44.95%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-16.09%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.41%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и IAK

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.70%, в то время как у iShares U.S. Insurance ETF (IAK) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCFIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.62%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

10.66%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

15.18%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

18.06%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

20.87%

+3.90%

Сравнение комиссий PSCF и IAK

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IAK в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и IAK

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности IAK в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.58%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.22%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Часто задаваемые вопросы

PSCF and IAK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAK has higher volatility (5.62%) compared to PSCF (4.70%). In terms of maximum drawdown, PSCF dropped -45.46% vs IAK's -77.38%.

On 10-year performance, IAK leads with 13.20% vs 7.98% for PSCF. On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCF has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAK has performed better with a 13.20% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.22% for PSCF.

PSCF tracks S&P SmallCap 600 Financials Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCF and 0.38% for IAK.

PSCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCF и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор