Сравнение PSCF с FDIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).
PSCF и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и FDIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCF и FDIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | -0.43% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.45% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям FDIQ по среднегодовой доходности: 6.73% против 8.58% соответственно.
PSCF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 6.73%
FDIQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и FDIQ
PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDIQ в 0.35%.
Доходность на риск
PSCF vs. FDIQ — Ранг доходности на риск
PSCF
FDIQ
Сравнение PSCF c FDIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCF | FDIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.92 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.38 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.86 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 5.45 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCF | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.92 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.18 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.28 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PSCF и FDIQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и FDIQ
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности FDIQ в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.55% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и FDIQ
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и FDIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCF | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -52.86% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -14.15% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | -42.99% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -52.86% | +7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -7.08% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -11.64% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.84% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и FDIQ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.76%, в то время как у Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCF | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.91% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 17.49% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 27.55% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 28.94% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 31.21% | -6.42% |