Сравнение PSCF с FDIQ
PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) and FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) are both Financials Equities funds from Invesco - PSCF tracks the S&P SmallCap 600 Financials Index while FDIQ tracks the Bloomberg Financial Data Providers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCF returned 7.98%/yr vs 7.93%/yr for FDIQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSCF charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for FDIQ.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и FDIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у FDIQ с доходностью 5.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCF имеют среднегодовую доходность 7.98%, а акции FDIQ немного отстают с 7.93%.
PSCF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 7.98%
FDIQ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам PSCF и FDIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 12.95% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 5.60% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
Correlation
The correlation between PSCF and FDIQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г. | 0.86 |
The correlation between PSCF and FDIQ shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCF vs. FDIQ — Ранг доходности на риск
PSCF
FDIQ
Сравнение PSCF c FDIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCF | FDIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.48 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 3.67 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCF и FDIQ
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и FDIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCF | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -52.86% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -11.96% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.34% | -28.09% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | -42.99% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -52.86% | +7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.96% | +11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -11.54% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.79% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и FDIQ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 4.70%, в то время как у Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCF | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 5.49% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 14.13% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 22.13% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 28.54% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 31.05% | -6.28% |
Сравнение комиссий PSCF и FDIQ
PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDIQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и FDIQ
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FDIQ в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.36% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.22% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
PSCF and FDIQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIQ has higher volatility (5.49%) compared to PSCF (4.70%). In terms of maximum drawdown, PSCF dropped -45.46% vs FDIQ's -52.86%.
On 10-year performance, PSCF leads with 7.98% vs 7.93% for FDIQ. On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCF has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSCF has performed better with a 7.98% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for FDIQ.
FDIQ has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 2.22% for PSCF.
PSCF tracks S&P SmallCap 600 Financials Index, while FDIQ tracks Bloomberg Financial Data Providers Index. Their fees differ too: 0.29% for PSCF and 0.35% for FDIQ.
PSCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCF и FDIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор