Сравнение PSCF с FBDC
PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. PSCF is passively managed, while FBDC is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCF charges 0.29%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -10.39%.
PSCF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 7.98%
FBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCF и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 12.95% | 7.05% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -10.39% | -2.66% |
Correlation
The correlation between PSCF and FBDC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCF vs. FBDC — Ранг доходности на риск
PSCF
FBDC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSCF c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCF | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCF и FBDC
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCF | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -20.60% | -24.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.04% | +18.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -10.44% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCF | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 18.00% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 18.00% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 18.00% | +6.77% |
Сравнение комиссий PSCF и FBDC
PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и FBDC
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FBDC в 11.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.63% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.22% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
PSCF and FBDC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 2.22% for PSCF.
They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for PSCF and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для PSCF и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор