Сравнение PSCE с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PSCE и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: -0.97% против 15.72% соответственно.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и XLG
PSCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PSCE vs. XLG — Ранг доходности на риск
PSCE
XLG
Сравнение PSCE c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.99 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.54 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.63 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 5.71 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.99 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.84 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.59 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и XLG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и XLG
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и XLG
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -52.39% | -43.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -12.41% | -13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -28.02% | -17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | -30.46% | -60.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -8.93% | -66.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -7.69% | -50.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 3.54% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и XLG
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.82% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 10.65% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 19.97% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 18.68% | +19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 18.81% | +24.63% |