PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCE с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCE с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCE returned -1.93%/yr vs 9.47%/yr for VDE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PSCE charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности PSCE и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCE показывает доходность 43.61%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -1.93% против 9.47% соответственно.

PSCE

1 день
0.90%
1 месяц
-4.11%
С начала года
43.61%
6 месяцев
35.01%
1 год
66.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
10.97%
10 лет*
-1.93%

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCE и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		43.61%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%-14.93%-42.98%-26.70%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between PSCE and VDE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.88

The correlation between PSCE and VDE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCE и VDE

Секторы
PSCE
VDE

Энергетика

98.6%
99.5%

Сырьевые материалы

1.4%
0.4%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PSCE
98.6%
VDE
99.5%

Сырьевые материалы

PSCE
1.4%
VDE
0.4%

Финансовые услуги

PSCE
0.1%
VDE

-

Коммуникационные услуги

PSCE

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

PSCE

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

PSCE

-

VDE

-

Здравоохранение

PSCE

-

VDE

-

Промышленность

PSCE

-

VDE
0.1%

Недвижимость

PSCE

-

VDE

-

Технологии

PSCE

-

VDE

-

Коммунальные услуги

PSCE

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с VBPSCE с SPY
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

PSCE vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCE c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCEVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.41

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.06

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.05

4.13

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

12.11

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCE vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCE на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCE и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCEVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.32

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.28

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PSCE и VDE

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCEVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-74.20%

-22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-11.80%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.57%

-21.41%

-23.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

-26.58%

-18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

-69.29%

-21.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.48%

-6.27%

-68.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.84%

-19.96%

-38.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.02%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и VDE

Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 7.99% и 7.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCEVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

7.99%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

16.27%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

20.34%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

26.40%

+11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.25%

29.93%

+13.32%

Сравнение комиссий PSCE и VDE

PSCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и VDE

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		1.82%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

PSCE and VDE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to PSCE (7.99%). In terms of maximum drawdown, PSCE dropped -96.21% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VDE leads with 9.47% vs -1.93% for PSCE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.47% return vs -1.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for PSCE.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.82% for PSCE.

PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for PSCE and 0.09% for VDE.

PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCE и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор