PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCE с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCE с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PSCE и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCE и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCE и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		42.67%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%-14.93%-42.98%-26.70%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PSCE показывает доходность 42.67%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: -0.66% против 7.24% соответственно.

PSCE

1 день
-0.78%
1 месяц
10.75%
С начала года
42.67%
6 месяцев
44.85%
1 год
49.10%
3 года*
12.00%
5 лет*
14.91%
10 лет*
-0.66%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с AVUVPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с IEOPSCE с VBPSCE с SPY
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PSCE и SPHD

PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Доходность на риск

PSCE vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCE c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCESPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.22

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.41

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.38

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

1.22

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCE vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCE на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCE и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCESPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.22

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.41

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.59

-0.67

Корреляция

Корреляция между PSCE и SPHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и SPHD

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		1.83%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PSCE и SPHD

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCESPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-41.39%

-54.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-11.33%

-14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

-19.50%

-25.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

-41.39%

-49.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.65%

-5.14%

-69.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.66%

-4.70%

-53.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

3.67%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и SPHD

Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCESPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.21%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

7.91%

+10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.47%

14.51%

+20.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.21%

14.20%

+24.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.44%

17.65%

+25.79%