Сравнение PSCE с PXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE).
PSCE и PXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и PXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и PXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 35.79% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у PXE с доходностью 35.79%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям PXE по среднегодовой доходности: -0.97% против 10.02% соответственно.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
PXE
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 35.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и PXE
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.
Доходность на риск
PSCE vs. PXE — Ранг доходности на риск
PSCE
PXE
Сравнение PSCE c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | PXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.37 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.37 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 4.40 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.68 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.27 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.18 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и PXE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и PXE
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PXE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и PXE
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и PXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -83.99% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -23.67% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -37.65% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | -80.17% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -6.08% | -69.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -28.16% | -30.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 7.39% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и PXE
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) составляет 6.36%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что PSCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.62% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 19.32% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 33.61% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 33.81% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 36.99% | +6.45% |