Сравнение PSCE с PXE
PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) and PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds from Invesco - PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index while PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCE returned -2.40%/yr vs 8.55%/yr for PXE. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. PSCE charges 0.29%/yr vs 0.63%/yr for PXE.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и PXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 31.68%, что значительно выше, чем у PXE с доходностью 30.03%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям PXE по среднегодовой доходности: -2.40% против 8.55% соответственно.
PSCE
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.22%
- С начала года
- 31.68%
- 1 год
- 44.49%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- -2.40%
- Всё время*
- -4.10%
PXE
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- 15.41%
- С начала года
- 30.03%
- 1 год
- 31.78%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 8.55%
- Всё время*
- 6.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $960.74K | $1.29M | $1.55M | |
| $1.17M | $1.03M | $1.86M |
Сравнение доходности по годам PSCE и PXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 31.68% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 30.03% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
Correlation
The correlation between PSCE and PXE is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г. | 0.89 |
The correlation between PSCE and PXE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCE vs. PXE — Ранг доходности на риск
PSCE
PXE
Сравнение PSCE c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCE | PXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.91 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 4.52 | +3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCE и PXE
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и PXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCE | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -83.99% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -16.70% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.57% | -37.65% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -37.65% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | -80.17% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.60% | -10.06% | -66.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.00% | -27.85% | -31.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 7.05% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и PXE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеют волатильность 9.28% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCE | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 9.28% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.33% | 21.70% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 27.89% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.87% | 33.25% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.02% | 36.96% | +6.06% |
Сравнение комиссий PSCE и PXE
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и PXE
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности PXE в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.29% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.84% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
PSCE and PXE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXE has higher volatility (9.28%) compared to PSCE (9.28%). In terms of maximum drawdown, PSCE dropped -96.21% vs PXE's -83.99%.
On 10-year performance, PXE leads with 8.55% vs -2.40% for PSCE. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PXE has performed better with a 8.55% return vs -2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.
PSCE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.84% for PXE.
PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index, while PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Their fees differ too: 0.29% for PSCE and 0.63% for PXE.
PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCE и PXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор