PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCE с PXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCE и PXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCE и PXE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
38.25%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%-14.93%-42.98%-26.70%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
35.79%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у PXE с доходностью 35.79%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям PXE по среднегодовой доходности: -0.97% против 10.02% соответственно.


PSCE

1 день
-3.10%
1 месяц
4.37%
С начала года
38.25%
6 месяцев
38.44%
1 год
43.72%
3 года*
10.83%
5 лет*
14.19%
10 лет*
-0.97%

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Сравнение комиссий PSCE и PXE

PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.


Доходность на риск

PSCE vs. PXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 5656
Ранг коэф-та Мартина

PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCE c PXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCEPXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.95

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.37

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.37

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

4.40

+1.45

PSCE vs. PXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCE на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXE равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCE и PXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCEPXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.95

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.27

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.18

-0.27

Корреляция

Корреляция между PSCE и PXE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и PXE

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PXE в 1.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
1.89%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%

Просадки

Сравнение просадок PSCE и PXE

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и PXE.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCEPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-83.99%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-23.67%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

-37.65%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

-80.17%

-10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.44%

-6.08%

-69.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.66%

-28.16%

-30.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

7.39%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и PXE

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) составляет 6.36%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что PSCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCEPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.62%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

19.32%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.63%

33.61%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.13%

33.81%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.44%

36.99%

+6.45%