Сравнение PSCE с IXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и iShares Global Energy ETF (IXC).
PSCE и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и IXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
IXC iShares Global Energy ETF | 33.13% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 33.13%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: -0.97% против 11.22% соответственно.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
IXC
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 33.13%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и IXC
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.
Доходность на риск
PSCE vs. IXC — Ранг доходности на риск
PSCE
IXC
Сравнение PSCE c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.65 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.09 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.09 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 6.96 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.65 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.95 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.42 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.32 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и IXC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и IXC
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности IXC в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.77% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и IXC
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и IXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -67.88% | -28.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -18.03% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -24.93% | -20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | -64.16% | -26.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -4.19% | -71.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -17.56% | -41.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 5.42% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и IXC
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.48% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 13.17% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 22.52% | +13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 23.50% | +14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 26.79% | +16.65% |