Сравнение PSCE с ENFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).
PSCE и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и ENFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у ENFR с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: -0.97% против 13.43% соответственно.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и ENFR
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.
Доходность на риск
PSCE vs. ENFR — Ранг доходности на риск
PSCE
ENFR
Сравнение PSCE c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.41 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.36 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 4.49 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.21 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.54 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.34 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и ENFR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и ENFR
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности ENFR в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и ENFR
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и ENFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -68.28% | -27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -14.80% | -10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -20.29% | -25.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | -62.64% | -28.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -3.94% | -71.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -16.16% | -42.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 4.48% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и ENFR
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.18% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 10.39% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 18.01% | +17.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 19.19% | +18.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 24.74% | +18.70% |