PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCE с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCE с ENFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds - PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index while ENFR tracks the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCE returned -1.45%/yr vs 11.96%/yr for ENFR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCE charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности PSCE и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCE показывает доходность 42.33%, что значительно выше, чем у ENFR с доходностью 24.60%. За последние 10 лет акции PSCE уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: -1.45% против 11.96% соответственно.

PSCE

1 день
0.29%
1 месяц
-4.35%
С начала года
42.33%
6 месяцев
34.80%
1 год
61.94%
3 года*
12.72%
5 лет*
10.77%
10 лет*
-1.45%

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCE и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		42.33%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%-14.93%-42.98%-26.70%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Correlation

The correlation between PSCE and ENFR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

0.71

The correlation between PSCE and ENFR shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCE и ENFR

Секторы
PSCE
ENFR

Энергетика

98.6%
98.8%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Энергетика

PSCE
98.6%
ENFR
98.8%

Сырьевые материалы

PSCE
1.4%
ENFR

-

Финансовые услуги

PSCE
0.1%
ENFR
0.2%

Коммуникационные услуги

PSCE

-

ENFR

-

Потребительский циклический сектор

PSCE

-

ENFR

-

Потребительский защитный сектор

PSCE

-

ENFR

-

Здравоохранение

PSCE

-

ENFR

-

Промышленность

PSCE

-

ENFR
3.4%

Недвижимость

PSCE

-

ENFR

-

Технологии

PSCE

-

ENFR

-

Коммунальные услуги

PSCE

-

ENFR
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с SPYPSCE с VB
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

PSCE vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCE c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCEENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.75

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.41

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

2.95

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

8.06

+8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCE vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCE на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа ENFR равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCE и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCEENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.75

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.04

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.49

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.34

-0.43

Просадки

Сравнение просадок PSCE и ENFR

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCEENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-68.28%

-27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.64%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.57%

-15.58%

-28.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

-20.29%

-25.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

-62.64%

-28.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-4.95%

-69.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-15.98%

-42.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.16%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и ENFR

Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCEENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

6.18%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

11.47%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

14.64%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

19.30%

+18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.26%

24.69%

+18.57%

Сравнение комиссий PSCE и ENFR

PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и ENFR

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности ENFR в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		1.84%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Часто задаваемые вопросы

PSCE and ENFR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCE has higher volatility (7.96%) compared to ENFR (6.18%). In terms of maximum drawdown, PSCE dropped -96.21% vs ENFR's -68.28%.

On 10-year performance, ENFR leads with 11.96% vs -1.45% for PSCE. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.96% return vs -1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 1.84% for PSCE.

PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Invesco and SS&C. Their fees differ too: 0.29% for PSCE and 0.35% for ENFR.

PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCE и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор