PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCE с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCE и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCE и DRLL


2026 (YTD)2025202420232022
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
38.25%-9.00%-5.47%5.07%11.16%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
33.59%7.74%0.02%-1.84%16.56%

Доходность по периодам

С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у DRLL с доходностью 33.59%.


PSCE

1 день
-3.10%
1 месяц
4.37%
С начала года
38.25%
6 месяцев
38.44%
1 год
43.72%
3 года*
10.83%
5 лет*
14.19%
10 лет*
-0.97%

DRLL

1 день
-3.97%
1 месяц
5.97%
С начала года
33.59%
6 месяцев
33.26%
1 год
30.60%
3 года*
14.07%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Strive U.S. Energy ETF

Сравнение комиссий PSCE и DRLL

PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.


Доходность на риск

PSCE vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 5656
Ранг коэф-та Мартина

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCE c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCEDRLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.57

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.61

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

4.63

+1.23

PSCE vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCE на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCE и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCEDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.63

-0.72

Корреляция

Корреляция между PSCE и DRLL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и DRLL

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности DRLL в 2.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
1.89%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.29%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCE и DRLL

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и DRLL.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCEDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-23.73%

-72.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-19.37%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.44%

-6.47%

-68.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.66%

-7.95%

-50.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

6.75%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и DRLL

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) составляет 6.36%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что PSCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCEDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.17%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

15.33%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.63%

26.41%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.13%

23.49%

+14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.44%

23.49%

+19.95%