PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCE с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCE с DRLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both Energy Equities funds - PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index while DRLL tracks the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSCE returned 12.72%/yr vs 14.67%/yr for DRLL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PSCE charges 0.29%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности PSCE и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCE показывает доходность 42.33%, что значительно выше, чем у DRLL с доходностью 31.26%.

PSCE

1 день
0.29%
1 месяц
-4.35%
С начала года
42.33%
6 месяцев
34.80%
1 год
61.94%
3 года*
12.72%
5 лет*
10.77%
10 лет*
-1.45%

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCE и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		42.33%-9.00%-5.47%5.07%11.16%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%16.56%

Correlation

The correlation between PSCE and DRLL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.85

The correlation between PSCE and DRLL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCE и DRLL

Секторы
PSCE
DRLL

Энергетика

98.6%
99.1%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PSCE
98.6%
DRLL
99.1%

Сырьевые материалы

PSCE
1.4%
DRLL

-

Финансовые услуги

PSCE
0.1%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

PSCE

-

DRLL

-

Потребительский циклический сектор

PSCE

-

DRLL
0.9%

Потребительский защитный сектор

PSCE

-

DRLL

-

Здравоохранение

PSCE

-

DRLL

-

Промышленность

PSCE

-

DRLL

-

Недвижимость

PSCE

-

DRLL

-

Технологии

PSCE

-

DRLL

-

Коммунальные услуги

PSCE

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с SPYPSCE с VB
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

PSCE vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCE c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCEDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.94

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.49

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

3.11

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

8.82

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCE vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCE на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCE и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCEDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.94

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.57

-0.66

Просадки

Сравнение просадок PSCE и DRLL

Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCEDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-23.73%

-72.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-13.93%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.57%

-23.73%

-20.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-8.10%

-66.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-8.02%

-50.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.90%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCE и DRLL

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) составляет 7.96%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что PSCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCEDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

9.15%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

18.04%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

22.34%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

23.76%

+13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.26%

23.76%

+19.50%

Сравнение комиссий PSCE и DRLL

PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCE и DRLL

Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности DRLL в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		1.84%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Часто задаваемые вопросы

PSCE and DRLL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to PSCE (7.96%). In terms of maximum drawdown, PSCE dropped -96.21% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, DRLL leads with 14.67% vs 12.72% for PSCE. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCE has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 14.67% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.84% for PSCE.

PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Strive. Their fees differ too: 0.29% for PSCE and 0.41% for DRLL.

PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCE и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор