Сравнение PSCE с DRLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL).
PSCE и DRLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и DRLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 11.16% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 33.59% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у DRLL с доходностью 33.59%.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
DRLL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 33.59%
- 6 месяцев
- 33.26%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и DRLL
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Доходность на риск
PSCE vs. DRLL — Ранг доходности на риск
PSCE
DRLL
Сравнение PSCE c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.57 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.61 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 4.63 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.63 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и DRLL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и DRLL
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности DRLL в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.29% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и DRLL
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и DRLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -23.73% | -72.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -19.37% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -6.47% | -68.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -7.95% | -50.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 6.75% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и DRLL
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) составляет 6.36%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что PSCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.17% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 15.33% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 26.41% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 23.49% | +14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 23.49% | +19.95% |