Сравнение PSCE с AMJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Alerian MLP Index ETN (AMJB).
PSCE и AMJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и AMJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и AMJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -3.21% |
AMJB Alerian MLP Index ETN | 15.58% | 7.91% | 17.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у AMJB с доходностью 15.58%.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
AMJB
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и AMJB
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AMJB в 0.85%.
Доходность на риск
PSCE vs. AMJB — Ранг доходности на риск
PSCE
AMJB
Сравнение PSCE c AMJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | AMJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.53 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.82 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.69 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 1.83 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.53 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.10 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и AMJB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и AMJB
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности AMJB в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
AMJB Alerian MLP Index ETN | 5.79% | 6.52% | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и AMJB
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки AMJB в -16.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и AMJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -16.98% | -79.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -16.98% | -8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -4.41% | -71.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -3.71% | -54.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 6.39% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и AMJB
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Alerian MLP Index ETN (AMJB) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что PSCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 3.85% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 10.35% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 20.16% | +15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 17.76% | +20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 17.76% | +25.68% |