PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCD с VICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCD с VICE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. PSCD is passively managed, while VICE is actively managed. Over the past 5 years, PSCD returned 3.11%/yr vs 1.82%/yr for VICE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCD charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for VICE.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и VICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у VICE с доходностью 6.14%.

PSCD

1 день
1.69%
1 месяц
5.53%
6 месяцев
3.36%
С начала года
14.77%
1 год
18.01%
3 года*
9.74%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.21%

VICE

1 день
1.46%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
3.05%
С начала года
6.14%
1 год
-3.62%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCD и VICE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		14.77%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%3.80%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		6.14%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.19%

Correlation

The correlation between PSCD and VICE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.68

The correlation between PSCD and VICE shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCD и VICE

Секторы
PSCD
VICE

Потребительский циклический сектор

87.0%
33.7%

Потребительский защитный сектор

8.6%
37.9%

Промышленность

2.1%

-

Технологии

1.6%
5.4%

Недвижимость

0.6%
8.4%

Коммуникационные услуги

0.2%
6.0%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PSCD
87.0%
VICE
33.7%

Потребительский защитный сектор

PSCD
8.6%
VICE
37.9%

Промышленность

PSCD
2.1%
VICE

-

Технологии

PSCD
1.6%
VICE
5.4%

Недвижимость

PSCD
0.6%
VICE
8.4%

Коммуникационные услуги

PSCD
0.2%
VICE
6.0%

Сырьевые материалы

PSCD

-

VICE
8.6%

Энергетика

PSCD

-

VICE

-

Финансовые услуги

PSCD

-

VICE

-

Здравоохранение

PSCD

-

VICE

-

Коммунальные услуги

PSCD

-

VICE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

AdvisorShares Vice ETF

Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VCRPSCD с VOO
Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с RICKVICE с SPYVICE с USAIVICE с VGT

Доходность на риск

PSCD vs. VICE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCD c VICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCDVICEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-0.27

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
-0.29

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.97

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.27

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

-0.45

+3.06

PSCD vs. VICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа VICE равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и VICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCD и VICE

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и VICE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCDVICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-38.27%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-13.59%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.93%

-19.55%

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-29.92%

-10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-5.90%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-12.29%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

8.07%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и VICE

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCDVICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.10%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

9.69%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

13.56%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

17.62%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.06%

19.13%

+9.93%

Сравнение комиссий PSCD и VICE

PSCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и VICE

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности VICE в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.98%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.74%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCD and VICE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCD has higher volatility (6.41%) compared to VICE (4.10%). In terms of maximum drawdown, PSCD dropped -56.57% vs VICE's -38.27%.

On 5-year performance, PSCD leads with 3.11% vs 1.82% for VICE. On fees, PSCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSCD has performed better with a 3.11% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

PSCD has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.74% for VICE.

They also come from different issuers: Invesco and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCD and 0.99% for VICE.

PSCD currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCD и VICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор