PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VICE с PBJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с PBJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while PBJ is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. VICE is actively managed, while PBJ is passively managed. Over the past 5 years, VICE returned 1.82%/yr vs 5.12%/yr for PBJ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICE charges 0.99%/yr vs 0.63%/yr for PBJ.

Доходность

Сравнение доходности VICE и PBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у PBJ с доходностью 9.69%.

VICE

1 день
1.46%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
3.05%
С начала года
6.14%
1 год
-3.62%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—

PBJ

1 день
1.92%
1 месяц
2.34%
6 месяцев
5.36%
С начала года
9.69%
1 год
3.57%
3 года*
4.14%
5 лет*
5.12%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и PBJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICE
AdvisorShares Vice ETF		6.14%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.19%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		9.69%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%0.15%

Correlation

The correlation between VICE and PBJ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.59

The correlation between VICE and PBJ shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VICE и PBJ

Секторы
VICE
PBJ

Потребительский защитный сектор

37.9%
85.7%

Потребительский циклический сектор

33.7%
6.1%

Сырьевые материалы

8.6%
5.3%

Недвижимость

8.4%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Технологии

5.4%

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VICE
37.9%
PBJ
85.7%

Потребительский циклический сектор

VICE
33.7%
PBJ
6.1%

Сырьевые материалы

VICE
8.6%
PBJ
5.3%

Недвижимость

VICE
8.4%
PBJ

-

Коммуникационные услуги

VICE
6.0%
PBJ

-

Технологии

VICE
5.4%
PBJ

-

Энергетика

VICE

-

PBJ

-

Финансовые услуги

VICE

-

PBJ
0.2%

Здравоохранение

VICE

-

PBJ

-

Промышленность

VICE

-

PBJ
3.0%

Коммунальные услуги

VICE

-

PBJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PXWIXVICE с RICKVICE с SPYVICE с USAIVICE с VGTVICE с LVMUY
Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с DEOPBJ с VDCPBJ с QLV

Доходность на риск

VICE vs. PBJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 77
Ранг коэф-та Мартина
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c PBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICEPBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.28

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
0.48

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.29

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

0.64

-1.09

VICE vs. PBJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа PBJ равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и PBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICE и PBJ

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, примерно равная максимальной просадке PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и PBJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEPBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-39.15%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-12.48%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-12.99%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-15.81%

-14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-3.58%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-5.40%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

5.58%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и PBJ

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.10%, в то время как у Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEPBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.86%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.78%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

12.86%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

13.83%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

15.12%

+4.01%

Сравнение комиссий VICE и PBJ

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и PBJ

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности PBJ в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.25%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.74%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VICE and PBJ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBJ has higher volatility (4.86%) compared to VICE (4.10%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs PBJ's -39.15%.

On 5-year performance, PBJ leads with 5.12% vs 1.82% for VICE. On fees, PBJ is cheaper at 0.63% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBJ has performed better with a 5.12% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

PBJ has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.74% for VICE.

VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while PBJ is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.63% for PBJ.

PBJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и PBJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор