PortfoliosLab logo
Сравнение VICE с PBJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VICE и PBJ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VICE и PBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.10%
53.10%
VICE
PBJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VICE:

0.90

PBJ:

-0.08

Коэф-т Сортино

VICE:

1.33

PBJ:

-0.01

Коэф-т Омега

VICE:

1.17

PBJ:

1.00

Коэф-т Кальмара

VICE:

0.64

PBJ:

-0.10

Коэф-т Мартина

VICE:

3.33

PBJ:

-0.27

Индекс Язвы

VICE:

4.52%

PBJ:

4.31%

Дневная вол-ть

VICE:

16.74%

PBJ:

14.46%

Макс. просадка

VICE:

-38.27%

PBJ:

-39.15%

Текущая просадка

VICE:

-11.15%

PBJ:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у PBJ с доходностью 0.94%.


VICE

С начала года

-0.95%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

0.47%

1 год

14.45%

5 лет

9.55%

10 лет

N/A

PBJ

С начала года

0.94%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

0.28%

1 год

-1.96%

5 лет

10.71%

10 лет

5.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VICE и PBJ

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBJ в 0.63%.


График комиссии VICE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VICE: 0.99%
График комиссии PBJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBJ: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VICE и PBJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VICE
Ранг риск-скорректированной доходности VICE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

PBJ
Ранг риск-скорректированной доходности PBJ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VICE c PBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VICE, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VICE: 0.90
PBJ: -0.08
Коэффициент Сортино VICE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VICE: 1.33
PBJ: -0.01
Коэффициент Омега VICE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VICE: 1.17
PBJ: 1.00
Коэффициент Кальмара VICE, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VICE: 0.64
PBJ: -0.10
Коэффициент Мартина VICE, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VICE: 3.33
PBJ: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа PBJ равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и PBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
-0.08
VICE
PBJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и PBJ

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности PBJ в 1.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VICE
AdvisorShares Vice ETF
1.46%1.45%1.69%0.96%0.44%1.20%2.47%1.72%0.17%0.00%0.00%0.00%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
1.43%1.11%1.80%1.81%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%1.32%

Просадки

Сравнение просадок VICE и PBJ

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, примерно равная максимальной просадке PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и PBJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.15%
-4.09%
VICE
PBJ

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и PBJ

AdvisorShares Vice ETF (VICE) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что VICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.04%
8.36%
VICE
PBJ