Сравнение VICE с USAI
VICE (AdvisorShares Vice ETF) and USAI (Pacer American Energy Independence ETF) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index. VICE is actively managed, while USAI is passively managed. Over the past 5 years, VICE returned 1.67%/yr vs 20.06%/yr for USAI. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VICE charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for USAI.
Доходность
Сравнение доходности VICE и USAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICE показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у USAI с доходностью 21.46%.
VICE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 5.80%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.61%
USAI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 21.46%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- 20.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $429.36K | $1.11M | $748.35K | |
| $22.58K | $16.37K | $15.54K |
Сравнение доходности по годам VICE и USAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICE AdvisorShares Vice ETF | 5.80% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | 8.50% | 22.45% | 20.05% | -16.93% | 4.19% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.46% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 19.82% | 37.10% | -15.10% | 21.63% | -17.31% | 3.77% |
Correlation
The correlation between VICE and USAI is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between VICE and USAI has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов VICE и USAI
Секторы
VICE
USAI
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
VICE
USAI
-
Потребительский защитный сектор
VICE
USAI
-
Коммуникационные услуги
VICE
USAI
-
Недвижимость
VICE
USAI
-
Сырьевые материалы
VICE
USAI
-
Технологии
VICE
USAI
-
Энергетика
VICE
-
USAI
Финансовые услуги
VICE
-
USAI
-
Здравоохранение
VICE
-
USAI
-
Промышленность
VICE
-
USAI
Коммунальные услуги
VICE
-
USAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICE vs. USAI — Ранг доходности на риск
VICE
USAI
Сравнение VICE c USAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICE | USAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.14 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 4.35 | -4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICE и USAI
Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и USAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICE | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -65.25% | +26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -8.72% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -18.22% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -20.68% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -6.53% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -9.27% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 4.29% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICE и USAI
Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.46%, в то время как у Pacer American Energy Independence ETF (USAI) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICE | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.80% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 13.07% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 16.44% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 20.42% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 27.17% | -8.06% |
Сравнение комиссий VICE и USAI
VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USAI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICE и USAI
Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности USAI в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.25% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.74% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
VICE and USAI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAI has higher volatility (5.80%) compared to VICE (4.46%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs USAI's -65.25%.
On 5-year performance, USAI leads with 20.06% vs 1.67% for VICE. On fees, USAI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USAI has performed better with a 20.06% return vs 1.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.
USAI has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.74% for VICE.
VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while USAI is Energy Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Pacer. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.75% for USAI.
USAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICE и USAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор