PortfoliosLab logo
Сравнение VICE с USAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VICE и USAI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VICE и USAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.46%
137.63%
VICE
USAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VICE:

0.84

USAI:

1.32

Коэф-т Сортино

VICE:

1.25

USAI:

1.70

Коэф-т Омега

VICE:

1.16

USAI:

1.26

Коэф-т Кальмара

VICE:

0.60

USAI:

1.59

Коэф-т Мартина

VICE:

3.10

USAI:

5.90

Индекс Язвы

VICE:

4.56%

USAI:

4.92%

Дневная вол-ть

VICE:

16.73%

USAI:

22.05%

Макс. просадка

VICE:

-38.27%

USAI:

-65.25%

Текущая просадка

VICE:

-10.92%

USAI:

-9.76%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VICE на уровне -0.68% и USAI на уровне -0.68%.


VICE

С начала года

-0.68%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

0.14%

1 год

15.04%

5 лет

8.90%

10 лет

N/A

USAI

С начала года

-0.68%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

8.08%

1 год

28.16%

5 лет

29.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VICE и USAI

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USAI в 0.75%.


График комиссии VICE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VICE: 0.99%
График комиссии USAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USAI: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VICE и USAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VICE
Ранг риск-скорректированной доходности VICE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

USAI
Ранг риск-скорректированной доходности USAI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VICE c USAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VICE, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VICE: 0.84
USAI: 1.32
Коэффициент Сортино VICE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VICE: 1.25
USAI: 1.70
Коэффициент Омега VICE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VICE: 1.16
USAI: 1.26
Коэффициент Кальмара VICE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VICE: 0.60
USAI: 1.59
Коэффициент Мартина VICE, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VICE: 3.10
USAI: 5.90

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа USAI равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и USAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
1.32
VICE
USAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и USAI

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности USAI в 4.11%


TTM20242023202220212020201920182017
VICE
AdvisorShares Vice ETF
1.46%1.45%1.69%0.96%0.44%1.20%2.47%1.72%0.17%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF
4.11%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Просадки

Сравнение просадок VICE и USAI

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и USAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.92%
-9.76%
VICE
USAI

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и USAI

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 9.04%, в то время как у Pacer American Energy Independence ETF (USAI) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.04%
14.27%
VICE
USAI