Сравнение VICE с RICK
VICE (AdvisorShares Vice ETF) is Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VICE returned 1.67%/yr vs -17.13%/yr for RICK. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности VICE и RICK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICE показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у RICK с доходностью 9.58%.
VICE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 5.80%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.61%
RICK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- -24.55%
- 3 года*
- -27.24%
- 5 лет*
- -17.13%
- 10 лет*
- 9.74%
- Всё время*
- 4.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $926.42K | $910.80K | $1.23M | |
| $22.58K | $16.37K | $15.54K |
Сравнение доходности по годам VICE и RICK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICE AdvisorShares Vice ETF | 5.80% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | 8.50% | 22.45% | 20.05% | -16.93% | 4.19% |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 9.58% | -58.19% | -12.81% | -28.66% | 20.04% | 97.94% | 93.85% | -7.54% | -19.86% | -5.95% |
Correlation
The correlation between VICE and RICK is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between VICE and RICK has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICE vs. RICK — Ранг доходности на риск
VICE
RICK
Сравнение VICE c RICK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICE | RICK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.55 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.77 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICE и RICK
Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки RICK в -94.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и RICK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICE | RICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -94.54% | +56.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -44.87% | +31.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -69.35% | +52.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -78.09% | +48.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -72.61% | +66.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -54.02% | +41.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 31.86% | -23.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICE и RICK
Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.46%, в то время как у RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICE | RICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 7.36% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 29.05% | -18.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 48.79% | -35.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 42.26% | -24.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 52.08% | -32.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICE и RICK
Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности RICK в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 1.16% | 1.17% | 0.45% | 0.36% | 0.21% | 0.21% | 0.38% | 0.63% | 0.54% | 0.43% | 0.70% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.74% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VICE and RICK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RICK has higher volatility (7.36%) compared to VICE (4.46%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs RICK's -94.54%.
VICE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICE и RICK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор