Сравнение VICE с RICK
VICE (AdvisorShares Vice ETF) is Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VICE returned -0.32%/yr vs -19.23%/yr for RICK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VICE и RICK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICE показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у RICK с доходностью 2.82%.
VICE
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
RICK
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- -31.22%
- 5 лет*
- -19.23%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам VICE и RICK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICE AdvisorShares Vice ETF | 3.62% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | 8.50% | 22.45% | 20.05% | -16.93% | 4.31% |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 2.82% | -58.19% | -12.81% | -28.66% | 20.04% | 97.94% | 93.85% | -7.54% | -19.86% | -5.06% |
Correlation
The correlation between VICE and RICK is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between VICE and RICK has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICE vs. RICK — Ранг доходности на риск
VICE
RICK
Сравнение VICE c RICK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICE | RICK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.88 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.77 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -1.09 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICE | RICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.79 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.45 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.05 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VICE и RICK
Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки RICK в -94.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и RICK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICE | RICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -94.54% | +56.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -50.54% | +36.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -72.85% | +53.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | -78.09% | +42.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -74.30% | +66.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -53.93% | +41.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 35.47% | -27.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICE и RICK
Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.53%, в то время как у RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICE | RICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 10.18% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 32.11% | -23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 49.01% | -35.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 43.05% | -25.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 51.96% | -32.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICE и RICK
Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности RICK в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 1.19% | 1.17% | 0.45% | 0.36% | 0.21% | 0.21% | 0.38% | 0.63% | 0.54% | 0.43% | 0.70% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.76% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VICE and RICK have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RICK has higher volatility (10.18%) compared to VICE (4.53%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs RICK's -94.54%.
VICE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICE и RICK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор