PortfoliosLab logo
Сравнение VICE с RICK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VICE и RICK составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VICE и RICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.46%
42.08%
VICE
RICK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VICE:

0.84

RICK:

-0.48

Коэф-т Сортино

VICE:

1.25

RICK:

-0.53

Коэф-т Омега

VICE:

1.16

RICK:

0.94

Коэф-т Кальмара

VICE:

0.60

RICK:

-0.32

Коэф-т Мартина

VICE:

3.10

RICK:

-1.33

Индекс Язвы

VICE:

4.56%

RICK:

15.12%

Дневная вол-ть

VICE:

16.73%

RICK:

41.71%

Макс. просадка

VICE:

-38.27%

RICK:

-94.56%

Текущая просадка

VICE:

-10.92%

RICK:

-57.86%

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у RICK с доходностью -29.51%.


VICE

С начала года

-0.68%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

0.14%

1 год

15.04%

5 лет

8.90%

10 лет

N/A

RICK

С начала года

-29.51%

1 месяц

-9.24%

6 месяцев

-5.94%

1 год

-19.55%

5 лет

31.81%

10 лет

14.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VICE и RICK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VICE
Ранг риск-скорректированной доходности VICE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

RICK
Ранг риск-скорректированной доходности RICK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RICK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VICE c RICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VICE, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VICE: 0.84
RICK: -0.48
Коэффициент Сортино VICE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VICE: 1.25
RICK: -0.53
Коэффициент Омега VICE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VICE: 1.16
RICK: 0.94
Коэффициент Кальмара VICE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VICE: 0.60
RICK: -0.32
Коэффициент Мартина VICE, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VICE: 3.10
RICK: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа RICK равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и RICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
-0.48
VICE
RICK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и RICK

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности RICK в 0.67%


TTM202420232022202120202019201820172016
VICE
AdvisorShares Vice ETF
1.46%1.45%1.69%0.96%0.44%1.20%2.47%1.72%0.17%0.00%
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.
0.67%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%

Просадки

Сравнение просадок VICE и RICK

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки RICK в -94.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и RICK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.92%
-57.86%
VICE
RICK

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и RICK

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 9.04%, в то время как у RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.04%
16.96%
VICE
RICK