Сравнение VICE с INDEX
VICE (AdvisorShares Vice ETF) and INDEX (Index Funds S&P 500 Equal Weight) are both funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while INDEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VICE returned -0.32%/yr vs 11.61%/yr for INDEX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICE charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for INDEX.
Доходность
Сравнение доходности VICE и INDEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICE показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 11.54%.
VICE
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
INDEX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам VICE и INDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICE AdvisorShares Vice ETF | 3.62% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | 8.50% | 22.45% | 20.05% | -16.93% | 4.31% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 11.54% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 0.98% |
Correlation
The correlation between VICE and INDEX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between VICE and INDEX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICE vs. INDEX — Ранг доходности на риск
VICE
INDEX
Сравнение VICE c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICE | INDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.46 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.33 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 15.62 | -15.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICE | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.52 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.70 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.63 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок VICE и INDEX
Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, примерно равная максимальной просадке INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и INDEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICE | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -38.82% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -8.93% | -4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -18.75% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | -21.52% | -13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | 0.00% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -4.63% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 1.90% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICE и INDEX
AdvisorShares Vice ETF (VICE) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICE | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 2.83% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 8.96% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 11.81% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 16.76% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 18.65% | +0.54% |
Сравнение комиссий VICE и INDEX
VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICE и INDEX
Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности INDEX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 0.93% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.76% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
VICE and INDEX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICE has higher volatility (4.53%) compared to INDEX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs INDEX's -38.82%.
INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICE и INDEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор