PortfoliosLab logo
Сравнение VICE с INDEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VICE и INDEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VICE и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.46%
91.33%
VICE
INDEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VICE:

0.84

INDEX:

0.49

Коэф-т Сортино

VICE:

1.25

INDEX:

0.82

Коэф-т Омега

VICE:

1.16

INDEX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VICE:

0.60

INDEX:

0.51

Коэф-т Мартина

VICE:

3.10

INDEX:

2.08

Индекс Язвы

VICE:

4.56%

INDEX:

4.58%

Дневная вол-ть

VICE:

16.73%

INDEX:

19.42%

Макс. просадка

VICE:

-38.27%

INDEX:

-38.82%

Текущая просадка

VICE:

-10.92%

INDEX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у INDEX с доходностью -5.76%.


VICE

С начала года

-0.68%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

0.14%

1 год

15.04%

5 лет

8.90%

10 лет

N/A

INDEX

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-4.92%

1 год

8.89%

5 лет

14.18%

10 лет

9.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VICE и INDEX

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.


График комиссии VICE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VICE: 0.99%
График комиссии INDEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDEX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VICE и INDEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VICE
Ранг риск-скорректированной доходности VICE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

INDEX
Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VICE c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VICE, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VICE: 0.84
INDEX: 0.49
Коэффициент Сортино VICE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VICE: 1.25
INDEX: 0.82
Коэффициент Омега VICE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VICE: 1.16
INDEX: 1.12
Коэффициент Кальмара VICE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VICE: 0.60
INDEX: 0.51
Коэффициент Мартина VICE, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VICE: 3.10
INDEX: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа INDEX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.49
VICE
INDEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и INDEX

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности INDEX в 1.42%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
VICE
AdvisorShares Vice ETF
1.46%1.45%1.69%0.96%0.44%1.20%2.47%1.72%0.17%0.00%0.00%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight
1.42%1.34%1.56%1.21%1.09%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%

Просадки

Сравнение просадок VICE и INDEX

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, примерно равная максимальной просадке INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.92%
-9.89%
VICE
INDEX

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и INDEX

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 9.04%, в то время как у Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.04%
14.21%
VICE
INDEX