Сравнение VICE с PXWIX
VICE (AdvisorShares Vice ETF) and PXWIX (Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class) are both funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while PXWIX is a ESG fund managed by Pax World Funds. Over the past 5 years, VICE returned 1.82%/yr vs 7.77%/yr for PXWIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICE charges 0.99%/yr vs 0.51%/yr for PXWIX.
Доходность
Сравнение доходности VICE и PXWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICE показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у PXWIX с доходностью 10.90%.
VICE
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
PXWIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 9.89%
- С начала года
- 10.90%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам VICE и PXWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICE AdvisorShares Vice ETF | 6.14% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | 8.50% | 22.45% | 20.05% | -16.93% | 4.19% |
PXWIX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class | 10.90% | 17.72% | 12.41% | 18.41% | -19.77% | 17.58% | 13.94% | 26.80% | -7.55% | 1.22% |
Correlation
The correlation between VICE and PXWIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between VICE and PXWIX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICE vs. PXWIX — Ранг доходности на риск
VICE
PXWIX
Сравнение VICE c PXWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICE | PXWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.22 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 9.48 | -9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICE и PXWIX
Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки PXWIX в -53.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и PXWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICE | PXWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -53.56% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -9.55% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -18.31% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -29.52% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -0.01% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -9.76% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 2.23% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICE и PXWIX
AdvisorShares Vice ETF (VICE) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что VICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICE | PXWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 2.69% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 10.23% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 12.41% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 16.14% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.86% | +2.27% |
Сравнение комиссий VICE и PXWIX
VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PXWIX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICE и PXWIX
Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности PXWIX в 8.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXWIX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class | 8.99% | 9.98% | 9.64% | 1.69% | 3.24% | 1.44% | 1.25% | 3.24% | 5.15% | 2.71% | 2.04% | 2.68% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.74% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VICE and PXWIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICE has higher volatility (4.10%) compared to PXWIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs PXWIX's -53.56%.
PXWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICE и PXWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор