PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICE с PXWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с PXWIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and PXWIX (Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class) are both funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while PXWIX is a ESG fund managed by Pax World Funds. Over the past 5 years, VICE returned -0.39%/yr vs 7.45%/yr for PXWIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICE charges 0.99%/yr vs 0.51%/yr for PXWIX.

Доходность

Сравнение доходности VICE и PXWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у PXWIX с доходностью 8.27%.

VICE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.55%
С начала года
4.29%
6 месяцев
2.72%
1 год
-0.93%
3 года*
7.06%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
—

PXWIX

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.53%
С начала года
8.27%
6 месяцев
7.57%
1 год
21.88%
3 года*
15.96%
5 лет*
7.45%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и PXWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICE
AdvisorShares Vice ETF		4.29%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.19%
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class		8.27%17.72%12.41%18.41%-19.77%17.58%13.94%26.80%-7.55%1.22%

Correlation

The correlation between VICE and PXWIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.73

Over the past year, the correlation between VICE and PXWIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с RICKVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAIVICE с LVMUY
Часто сравнивают с PXWIX:
PXWIX с VICEXPXWIX с SPYPXWIX с PXNIXPXWIX с FTECPXWIX с VESGXPXWIX с VEIGXPXWIX с ECAT

Доходность на риск

VICE vs. PXWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 88
Ранг коэф-та Мартина
PXWIX
Ранг доходности на риск PXWIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c PXWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICEPXWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.83

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.53

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.39

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

10.38

-10.50

VICE vs. PXWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PXWIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и PXWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICE и PXWIX

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки PXWIX в -53.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и PXWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEPXWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-53.56%

+15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-9.55%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-18.31%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-29.52%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-2.37%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.34%

-9.79%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

2.20%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и PXWIX

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.03%, в то время как у Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEPXWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.37%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

10.25%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

12.53%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

16.15%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

17.00%

+2.16%

Сравнение комиссий VICE и PXWIX

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PXWIX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и PXWIX

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности PXWIX в 8.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class		8.25%9.98%9.64%1.69%3.24%1.44%1.25%3.24%5.15%2.71%2.04%2.68%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.75%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VICE and PXWIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXWIX has higher volatility (4.37%) compared to VICE (4.03%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs PXWIX's -53.56%.

PXWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и PXWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор