Сравнение VICE с PXWIX
VICE (AdvisorShares Vice ETF) and PXWIX (Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class) are both funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while PXWIX is a ESG fund managed by Pax World. Over the past 5 years, VICE returned 1.67%/yr vs 7.86%/yr for PXWIX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VICE charges 0.99%/yr vs 0.51%/yr for PXWIX.
Доходность
Сравнение доходности VICE и PXWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICE показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у PXWIX с доходностью 14.42%.
VICE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 5.80%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.61%
PXWIX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 10.98%
- Всё время*
- 7.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $22.58K | $16.37K | $15.54K |
Сравнение доходности по годам VICE и PXWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICE AdvisorShares Vice ETF | 5.80% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | 8.50% | 22.45% | 20.05% | -16.93% | 4.19% |
PXWIX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class | 14.42% | 17.72% | 12.41% | 18.41% | -19.77% | 17.58% | 13.94% | 26.80% | -7.55% | 1.22% |
Correlation
The correlation between VICE and PXWIX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between VICE and PXWIX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICE vs. PXWIX — Ранг доходности на риск
VICE
PXWIX
Сравнение VICE c PXWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICE | PXWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.54 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 11.00 | -11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICE и PXWIX
Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки PXWIX в -53.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и PXWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICE | PXWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -53.56% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -9.55% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -18.31% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -29.52% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | 0.00% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -9.74% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 2.20% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICE и PXWIX
AdvisorShares Vice ETF (VICE) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что VICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICE | PXWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.47% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 10.33% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 12.57% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 16.15% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 16.89% | +2.22% |
Сравнение комиссий VICE и PXWIX
VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PXWIX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICE и PXWIX
Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности PXWIX в 8.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXWIX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class | 8.71% | 9.98% | 9.64% | 1.69% | 3.24% | 1.44% | 1.25% | 3.24% | 5.15% | 2.71% | 2.04% | 2.68% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.74% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VICE and PXWIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICE has higher volatility (4.46%) compared to PXWIX (3.47%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs PXWIX's -53.56%.
PXWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICE и PXWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор