PortfoliosLab logo
Сравнение VICE с PXWIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VICE и PXWIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VICE и PXWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.72%
43.00%
VICE
PXWIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VICE:

0.90

PXWIX:

0.10

Коэф-т Сортино

VICE:

1.32

PXWIX:

0.25

Коэф-т Омега

VICE:

1.17

PXWIX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VICE:

0.64

PXWIX:

0.08

Коэф-т Мартина

VICE:

3.26

PXWIX:

0.27

Индекс Язвы

VICE:

4.59%

PXWIX:

6.53%

Дневная вол-ть

VICE:

16.76%

PXWIX:

17.70%

Макс. просадка

VICE:

-38.27%

PXWIX:

-58.61%

Текущая просадка

VICE:

-10.75%

PXWIX:

-12.12%

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у PXWIX с доходностью -2.69%.


VICE

С начала года

-0.50%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

-0.99%

1 год

15.26%

5 лет

8.44%

10 лет

N/A

PXWIX

С начала года

-2.69%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-8.81%

1 год

1.36%

5 лет

7.47%

10 лет

5.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VICE и PXWIX

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PXWIX в 0.51%.


График комиссии VICE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VICE: 0.99%
График комиссии PXWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PXWIX: 0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VICE и PXWIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VICE
Ранг риск-скорректированной доходности VICE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

PXWIX
Ранг риск-скорректированной доходности PXWIX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXWIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VICE c PXWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VICE, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VICE: 0.90
PXWIX: 0.10
Коэффициент Сортино VICE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VICE: 1.32
PXWIX: 0.25
Коэффициент Омега VICE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VICE: 1.17
PXWIX: 1.04
Коэффициент Кальмара VICE, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VICE: 0.64
PXWIX: 0.08
Коэффициент Мартина VICE, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VICE: 3.26
PXWIX: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа PXWIX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и PXWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.10
VICE
PXWIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и PXWIX

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности PXWIX в 2.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VICE
AdvisorShares Vice ETF
1.47%1.46%1.69%0.96%0.44%1.20%2.47%1.72%0.17%0.00%0.00%0.00%
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class
2.65%2.58%1.69%1.00%1.44%1.25%1.85%2.25%1.68%2.04%1.87%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VICE и PXWIX

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки PXWIX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и PXWIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.75%
-12.12%
VICE
PXWIX

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и PXWIX

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 9.04%, в то время как у Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.04%
12.09%
VICE
PXWIX