Сравнение PSCD с TMH
PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) and TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) are both Consumer Discretionary Equities funds - PSCD tracks the S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC while TMH tracks the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCD charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for TMH.
Доходность
Сравнение доходности PSCD и TMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSCD
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 10.74%
TMH
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCD и TMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 7.63% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -9.14% |
Correlation
The correlation between PSCD and TMH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCD vs. TMH — Ранг доходности на риск
PSCD
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSCD c TMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCD | TMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCD и TMH
Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки TMH в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и TMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCD | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -10.20% | -46.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -9.63% | +8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -5.98% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCD и TMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCD | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 25.57% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.82% | 25.57% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 25.57% | +3.53% |
Сравнение комиссий PSCD и TMH
PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCD и TMH
Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности TMH в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 1.00% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 5.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSCD and TMH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for PSCD.
TMH has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 1.00% for PSCD.
PSCD tracks S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC, while TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Invesco and ADRhedged. Their fees differ too: 0.29% for PSCD and 0.19% for TMH.
Подберите оптимальное распределение для PSCD и TMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор