PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCD с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCD с PPA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - PSCD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCD returned 9.80%/yr vs 17.53%/yr for PPA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCD charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 9.80% против 17.53% соответственно.

PSCD

1 день
0.48%
1 месяц
2.19%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.43%
1 год
11.08%
3 года*
9.89%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
9.80%

PPA

1 день
2.10%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.31%
1 год
28.82%
3 года*
30.12%
5 лет*
18.31%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCD и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		4.61%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		10.82%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between PSCD and PPA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.65

Over the past year, the correlation between PSCD and PPA has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSCD и PPA

Секторы
PSCD
PPA

Потребительский циклический сектор

87.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Промышленность

2.1%
90.1%

Технологии

1.6%
9.8%

Недвижимость

0.6%

-

Коммуникационные услуги

0.2%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PSCD
87.7%
PPA

-

Потребительский защитный сектор

PSCD
7.9%
PPA

-

Промышленность

PSCD
2.1%
PPA
90.1%

Технологии

PSCD
1.6%
PPA
9.8%

Недвижимость

PSCD
0.6%
PPA

-

Коммуникационные услуги

PSCD
0.2%
PPA
0.1%

Сырьевые материалы

PSCD

-

PPA

-

Энергетика

PSCD

-

PPA

-

Финансовые услуги

PSCD

-

PPA

-

Здравоохранение

PSCD

-

PPA

-

Коммунальные услуги

PSCD

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VCRPSCD с VOO
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

PSCD vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCD c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCDPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.51

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.20

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.11

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

6.14

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCD vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCDPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.51

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.99

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.85

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PSCD и PPA

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCDPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-57.37%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-13.71%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.93%

-15.24%

-16.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-18.37%

-23.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-43.92%

-12.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-6.47%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-9.18%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

4.70%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и PPA

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCDPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

6.97%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

16.05%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

19.12%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

18.51%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

20.64%

+8.41%

Сравнение комиссий PSCD и PPA

PSCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и PPA

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности PPA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.91%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Часто задаваемые вопросы

PSCD and PPA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCD has higher volatility (7.38%) compared to PPA (6.97%). In terms of maximum drawdown, PSCD dropped -56.57% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.53% vs 9.80% for PSCD. On fees, PSCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.53% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

PSCD has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.38% for PPA.

PSCD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while PPA is Aerospace & Defense. PSCD tracks S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.29% for PSCD and 0.58% for PPA.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCD и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор