Сравнение PSCD с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PSCD и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCD и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCD и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | -1.61% | -2.87% | 6.46% | 33.23% | -28.06% | 37.34% | 29.07% | 17.49% | -9.28% | 18.16% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 5.82% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCD показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 8.97% против 17.70% соответственно.
PSCD
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 8.97%
PPA
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCD и PPA
PSCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PSCD vs. PPA — Ранг доходности на риск
PSCD
PPA
Сравнение PSCD c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCD | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.99 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.68 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.11 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 12.51 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.99 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 1.03 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.87 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.66 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PSCD и PPA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCD и PPA
Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности PPA в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 0.97% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PSCD и PPA
Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -57.37% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -13.71% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -18.37% | -23.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -43.92% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.91% | -10.69% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -9.19% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 3.41% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCD и PPA
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеют волатильность 6.98% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 7.16% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 15.07% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.64% | 21.64% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.01% | 18.19% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 20.48% | +8.49% |