PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCD с AWAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCD и AWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCD и AWAY


2026 (YTD)202520242023202220212020
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
-1.01%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%28.26%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF
-21.76%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%4.41%

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у AWAY с доходностью -21.76%.


PSCD

1 день
0.61%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-7.27%
1 год
12.50%
3 года*
6.52%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
9.03%

AWAY

1 день
0.81%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-21.76%
6 месяцев
-27.14%
1 год
-18.34%
3 года*
-2.08%
5 лет*
-12.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

ETFMG Travel Tech ETF

Сравнение комиссий PSCD и AWAY

PSCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AWAY в 0.75%.


Доходность на риск

PSCD vs. AWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2525
Ранг коэф-та Мартина

AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCD c AWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCDAWAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

-0.74

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

-0.92

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.88

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.56

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

-1.46

+3.44

PSCD vs. AWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа AWAY равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и AWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCDAWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.74

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.47

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.21

+0.59

Корреляция

Корреляция между PSCD и AWAY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и AWAY

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как AWAY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
0.96%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF
0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и AWAY

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке AWAY в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и AWAY.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCDAWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-56.57%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-32.83%

+15.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-53.16%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-52.80%

+40.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-35.77%

+24.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

12.55%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и AWAY

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) составляет 7.04%, в то время как у ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что PSCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCDAWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

8.40%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

16.10%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

24.91%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.01%

26.77%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

31.94%

-2.97%