PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAY с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAY с HACK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) are both exchange-traded funds - AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Prime Cyber Defense Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AWAY returned -11.20%/yr vs 11.82%/yr for HACK. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWAY charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности AWAY и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -16.40%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 27.17%.

AWAY

1 день
-2.20%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-16.40%
6 месяцев
-17.29%
1 год
-18.42%
3 года*
0.30%
5 лет*
-11.20%
10 лет*
—

HACK

1 день
-3.00%
1 месяц
24.54%
С начала года
27.17%
6 месяцев
21.31%
1 год
21.52%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.82%
10 лет*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и HACK

2026 (YTD)202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-16.40%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%4.41%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		27.17%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%32.84%

Correlation

The correlation between AWAY and HACK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г.

0.56

The correlation between AWAY and HACK shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AWAY и HACK

Секторы
AWAY
HACK

Потребительский циклический сектор

63.7%

-

Технологии

30.0%
93.0%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Промышленность

1.0%
6.9%

Финансовые услуги

0.2%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AWAY
63.7%
HACK

-

Технологии

AWAY
30.0%
HACK
93.0%

Коммуникационные услуги

AWAY
4.0%
HACK

-

Промышленность

AWAY
1.0%
HACK
6.9%

Финансовые услуги

AWAY
0.2%
HACK
0.1%

Сырьевые материалы

AWAY

-

HACK

-

Потребительский защитный сектор

AWAY

-

HACK

-

Энергетика

AWAY

-

HACK

-

Здравоохранение

AWAY

-

HACK

-

Недвижимость

AWAY

-

HACK

-

Коммунальные услуги

AWAY

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с VGTAWAY с VBAWAY с SOXL
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

AWAY vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
0.85

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
1.27

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.16

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.05

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

2.52

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAY vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа HACK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYHACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

0.85

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.49

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.57

-0.75

Просадки

Сравнение просадок AWAY и HACK

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-42.68%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-20.67%

-12.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

-21.90%

-10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-38.68%

-13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.57%

-3.00%

-46.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.15%

-11.63%

-24.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

8.58%

+7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и HACK

Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 7.18%, в то время как у ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

10.68%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

21.52%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

25.47%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

24.18%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

23.27%

+8.54%

Сравнение комиссий AWAY и HACK

AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и HACK

AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы

AWAY and HACK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (10.68%) compared to AWAY (7.18%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs HACK's -42.68%.

On 5-year performance, HACK leads with 11.82% vs -11.20% for AWAY. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HACK has performed better with a 11.82% return vs -11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AWAY.

HACK has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for AWAY.

AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while HACK is Technology Equities. AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while HACK tracks Prime Cyber Defense Index. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 0.60% for HACK.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор