PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAY с EXPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAY с EXPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index, while EXPE (Expedia Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, AWAY returned -11.20%/yr vs 5.89%/yr for EXPE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AWAY и EXPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Expedia Group, Inc. (EXPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -16.40%, что значительно выше, чем у EXPE с доходностью -20.10%.

AWAY

1 день
-2.20%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-16.40%
6 месяцев
-17.29%
1 год
-18.42%
3 года*
0.30%
5 лет*
-11.20%
10 лет*
—

EXPE

1 день
-0.42%
1 месяц
-8.36%
С начала года
-20.10%
6 месяцев
-13.73%
1 год
34.73%
3 года*
30.25%
5 лет*
5.89%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и EXPE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-16.40%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%4.41%
EXPE
Expedia Group, Inc.		-20.10%53.27%22.76%73.28%-51.53%36.50%20.17%

Correlation

The correlation between AWAY and EXPE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г.

0.70

The correlation between AWAY and EXPE shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

Expedia Group, Inc.

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с FLYUAWAY с VGTAWAY с VBAWAY с SOXL
Часто сравнивают с EXPE:
EXPE с BKNGEXPE с ABNBEXPE с BXPEXPE с SPYEXPE с BEDZEXPE с XLYEXPE с QQQ

Доходность на риск

AWAY vs. EXPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
EXPE
Ранг доходности на риск EXPE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c EXPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Expedia Group, Inc. (EXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYEXPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
0.75

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
1.35

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.18

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.93

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

2.45

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAY vs. EXPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа EXPE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и EXPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYEXPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

0.75

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.13

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.28

-0.45

Просадки

Сравнение просадок AWAY и EXPE

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки EXPE в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и EXPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYEXPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-82.73%

+26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-37.44%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

-37.44%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-60.86%

+8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.57%

-24.87%

-24.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.15%

-23.32%

-12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

14.18%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и EXPE

Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 7.18%, в то время как у Expedia Group, Inc. (EXPE) волатильность равна 11.98%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYEXPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

11.98%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

36.35%

-18.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

46.40%

-24.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

45.76%

-18.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

43.83%

-12.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и EXPE

AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXPE
Expedia Group, Inc.		0.78%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%

Часто задаваемые вопросы

AWAY and EXPE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXPE has higher volatility (11.98%) compared to AWAY (7.18%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs EXPE's -82.73%.

EXPE currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и EXPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор