PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AWAY с EXPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AWAYEXPE
Дох-ть с нач. г.3.71%-24.02%
Дох-ть за 1 год20.71%29.34%
Дох-ть за 3 года-11.72%-12.73%
Коэф-т Шарпа0.970.60
Дневная вол-ть20.83%45.22%
Макс. просадка-56.57%-82.73%
Current Drawdown-41.38%-46.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AWAY и EXPE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AWAY и EXPE

С начала года, AWAY показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у EXPE с доходностью -24.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-18.59%
4.67%
AWAY
EXPE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFMG Travel Tech ETF

Expedia Group, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AWAY c EXPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Expedia Group, Inc. (EXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AWAY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AWAY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AWAY, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AWAY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AWAY, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AWAY, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.08
EXPE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXPE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EXPE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EXPE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EXPE, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EXPE, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.37

Сравнение коэффициента Шарпа AWAY и EXPE

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа EXPE равного 0.60. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AWAY и EXPE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.97
0.60
AWAY
EXPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и EXPE

Дивидендная доходность AWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как EXPE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF
0.12%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXPE
Expedia Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%0.80%

Просадки

Сравнение просадок AWAY и EXPE

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки EXPE в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и EXPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-41.38%
-46.06%
AWAY
EXPE

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и EXPE

Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 6.78%, в то время как у Expedia Group, Inc. (EXPE) волатильность равна 17.71%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.78%
17.71%
AWAY
EXPE