PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAY с EXPE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWAY с EXPE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Expedia Group, Inc. (EXPE).

AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AWAY и EXPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Expedia Group, Inc. (EXPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWAY и EXPE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-21.76%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%4.41%
EXPE
Expedia Group, Inc.		-19.46%53.27%22.76%73.28%-51.53%36.50%20.17%

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -21.76%, что значительно ниже, чем у EXPE с доходностью -19.46%.

AWAY

1 день
0.81%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-21.76%
6 месяцев
-27.14%
1 год
-18.34%
3 года*
-2.08%
5 лет*
-12.53%
10 лет*
—

EXPE

1 день
-1.39%
1 месяц
7.00%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
4.86%
1 год
36.87%
3 года*
33.33%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

Expedia Group, Inc.

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с FLYUAWAY с SPYAWAY с VGTAWAY с VB
Часто сравнивают с EXPE:
EXPE с BKNGEXPE с ABNBEXPE с BXPEXPE с SPYEXPE с BEDZEXPE с QQQEXPE с VOO

Доходность на риск

AWAY vs. EXPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 11
Ранг коэф-та Мартина
EXPE
Ранг доходности на риск EXPE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c EXPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Expedia Group, Inc. (EXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYEXPEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

0.73

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.92

1.38

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.19

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.98

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.46

3.23

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAY vs. EXPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа EXPE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и EXPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYEXPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

0.73

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.12

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.28

-0.49

Корреляция

Корреляция между AWAY и EXPE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и EXPE

AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXPE
Expedia Group, Inc.		0.74%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%

Просадки

Сравнение просадок AWAY и EXPE

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки EXPE в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и EXPE.

Загрузка...

Показатели просадок

AWAYEXPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-82.73%

+26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-37.44%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.16%

-60.86%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.80%

-24.28%

-28.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.77%

-23.33%

-12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

11.30%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и EXPE

Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 8.40%, в то время как у Expedia Group, Inc. (EXPE) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWAYEXPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

15.97%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

39.09%

-22.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.91%

50.50%

-25.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

45.37%

-18.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.94%

43.62%

-11.68%