PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAY с FLYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAY с FLYU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index, while FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AWAY returned 0.57%/yr vs 10.52%/yr for FLYU. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWAY charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FLYU.

Доходность

Сравнение доходности AWAY и FLYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -15.47%, что значительно выше, чем у FLYU с доходностью -20.70%.

AWAY

1 день
1.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-16.29%
1 год
-17.95%
3 года*
0.57%
5 лет*
-11.00%
10 лет*
—

FLYU

1 день
2.09%
1 месяц
12.82%
С начала года
-20.70%
6 месяцев
-12.97%
1 год
-0.23%
3 года*
10.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и FLYU

2026 (YTD)2025202420232022
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-15.47%-3.36%10.44%17.94%-8.18%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-20.70%-2.29%33.00%111.16%-17.79%

Correlation

The correlation between AWAY and FLYU is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.80

The correlation between AWAY and FLYU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AWAY и FLYU

Секторы
AWAY
FLYU

Потребительский циклический сектор

63.7%
52.6%

Технологии

30.0%
16.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
13.2%

Промышленность

1.0%
17.7%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AWAY
63.7%
FLYU
52.6%

Технологии

AWAY
30.0%
FLYU
16.4%

Коммуникационные услуги

AWAY
4.0%
FLYU
13.2%

Промышленность

AWAY
1.0%
FLYU
17.7%

Финансовые услуги

AWAY
0.2%
FLYU

-

Сырьевые материалы

AWAY

-

FLYU

-

Потребительский защитный сектор

AWAY

-

FLYU

-

Энергетика

AWAY

-

FLYU

-

Здравоохранение

AWAY

-

FLYU

-

Недвижимость

AWAY

-

FLYU
0.1%

Коммунальные услуги

AWAY

-

FLYU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с VGTAWAY с VBAWAY с SOXL
Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLLFLYU с BRKW

Доходность на риск

AWAY vs. FLYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 44
Ранг коэф-та Мартина
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c FLYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYFLYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.00

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
0.54

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.06

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.00

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-0.01

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAY vs. FLYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа FLYU равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и FLYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYFLYUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

-0.00

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.19

-0.36

Просадки

Сравнение просадок AWAY и FLYU

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и FLYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYFLYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-69.00%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-52.33%

+19.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

-69.00%

+36.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.01%

-37.10%

-11.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.16%

-26.48%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

24.60%

-8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и FLYU

Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 7.10%, в то время как у MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) волатильность равна 24.39%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYFLYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

24.39%

-17.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

57.28%

-39.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

73.74%

-51.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

83.12%

-56.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

83.12%

-51.31%

Сравнение комиссий AWAY и FLYU

AWAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FLYU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и FLYU

Ни AWAY, ни FLYU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AWAY and FLYU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (24.39%) compared to AWAY (7.10%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs FLYU's -69.00%.

On 3-year performance, FLYU leads with 10.52% vs 0.57% for AWAY. On fees, AWAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLYU has performed better with a 10.52% return vs 0.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AWAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FLYU.

AWAY and FLYU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while FLYU is Leveraged Equities. AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: ETFMG and REX. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 0.95% for FLYU.

FLYU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и FLYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор