Сравнение AWAY с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
AWAY и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWAY и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | -21.76% | -3.36% | 10.44% | 17.94% | -32.25% | -5.91% | 4.41% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 47.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AWAY показывает доходность -21.76%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
AWAY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -21.76%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- -18.34%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- -12.53%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWAY и SOXL
AWAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
AWAY vs. SOXL — Ранг доходности на риск
AWAY
SOXL
Сравнение AWAY c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAY | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 1.93 | -2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 2.46 | -3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.64 | -5.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 14.09 | -15.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAY | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.93 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.05 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.36 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между AWAY и SOXL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и SOXL
AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок AWAY и SOXL
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWAY | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -90.46% | +33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -49.26% | +16.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.16% | -90.46% | +37.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.80% | -27.28% | -25.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.77% | -35.34% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 16.23% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и SOXL
Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 8.40%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWAY | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 38.35% | -29.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 79.93% | -63.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 119.50% | -94.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 105.40% | -78.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 97.72% | -65.78% |