Сравнение AWAY с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
AWAY и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWAY или SOXL.
Основные характеристики
| AWAY | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.71% | -5.22% |
| Дох-ть за 1 год | 18.56% | 31.80% |
| Дох-ть за 3 года | -9.22% | -21.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 0.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 1.14 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 4.45 | 1.12 |
| Индекс Язвы | 4.64% | 30.94% |
| Дневная вол-ть | 20.16% | 100.23% |
| Макс. просадка | -56.57% | -90.46% |
| Текущая просадка | -39.12% | -58.60% |
Корреляция
Корреляция между AWAY и SOXL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и SOXL
С начала года, AWAY показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -5.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWAY и SOXL
AWAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWAY c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и SOXL
Дивидендная доходность AWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SOXL в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.04% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AWAY и SOXL
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и SOXL
Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 5.61%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 24.66%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.