PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AWAY с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAY с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AWAY returned -7.50%/yr vs 18.62%/yr for VGT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWAY charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности AWAY и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%.

AWAY

1 день
1.02%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-8.35%
С начала года
-10.42%
1 год
-16.24%
3 года*
1.02%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-10.42%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%3.47%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%32.13%

Correlation

The correlation between AWAY and VGT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г.

0.58

The correlation between AWAY and VGT shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AWAY и VGT

Секторы
AWAY
VGT

Потребительский циклический сектор

60.1%
0.1%

Технологии

31.2%
98.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
0.6%

Промышленность

2.5%
0.3%

Финансовые услуги

0.2%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AWAY
60.1%
VGT
0.1%

Технологии

AWAY
31.2%
VGT
98.5%

Коммуникационные услуги

AWAY
4.3%
VGT
0.6%

Промышленность

AWAY
2.5%
VGT
0.3%

Финансовые услуги

AWAY
0.2%
VGT
0.5%

Сырьевые материалы

AWAY

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

AWAY

-

VGT

-

Энергетика

AWAY

-

VGT
0.3%

Здравоохранение

AWAY

-

VGT
0.0%

Недвижимость

AWAY

-

VGT

-

Коммунальные услуги

AWAY

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с SOXLAWAY с SPY
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

AWAY vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWAYVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.51

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
2.01

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.26

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.16

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

6.19

-7.10

AWAY vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWAY и VGT

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-54.63%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-16.40%

-16.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

-27.23%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.10%

-35.07%

-14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.96%

-9.06%

-36.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.42%

-7.94%

-28.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.98%

5.70%

+12.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и VGT

Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 6.38%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

8.66%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

19.53%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

23.44%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

25.70%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.67%

24.81%

+6.86%

Сравнение комиссий AWAY и VGT

AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и VGT

AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

AWAY and VGT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (8.66%) compared to AWAY (6.38%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs VGT's -54.63%.

On 5-year performance, VGT leads with 18.62% vs -7.50% for AWAY. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGT has performed better with a 18.62% return vs -7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for AWAY.

VGT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for AWAY.

AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while VGT is Technology Equities. AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: ETFMG and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор