PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCC с XSHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCC с XSHQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) and XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while XSHQ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSCC returned 1.76%/yr vs 6.47%/yr for XSHQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и XSHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у XSHQ с доходностью 12.35%.

PSCC

1 день
1.93%
1 месяц
8.65%
С начала года
15.79%
6 месяцев
13.56%
1 год
7.55%
3 года*
1.71%
5 лет*
1.76%
10 лет*
7.15%

XSHQ

1 день
0.72%
1 месяц
3.10%
С начала года
12.35%
6 месяцев
9.45%
1 год
17.64%
3 года*
12.44%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCC и XSHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		15.79%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%11.87%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		12.35%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%11.81%17.37%-6.11%7.18%

Correlation

The correlation between PSCC and XSHQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.66

The correlation between PSCC and XSHQ shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCC и XSHQ

Секторы
PSCC
XSHQ

Потребительский защитный сектор

90.7%
4.0%

Сырьевые материалы

3.6%
2.5%

Потребительский циклический сектор

2.9%
14.4%

Промышленность

2.8%
20.9%

Финансовые услуги

0.2%
23.4%

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Энергетика

-

4.4%

Здравоохранение

-

8.8%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

19.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PSCC
90.7%
XSHQ
4.0%

Сырьевые материалы

PSCC
3.6%
XSHQ
2.5%

Потребительский циклический сектор

PSCC
2.9%
XSHQ
14.4%

Промышленность

PSCC
2.8%
XSHQ
20.9%

Финансовые услуги

PSCC
0.2%
XSHQ
23.4%

Коммуникационные услуги

PSCC

-

XSHQ
0.9%

Энергетика

PSCC

-

XSHQ
4.4%

Здравоохранение

PSCC

-

XSHQ
8.8%

Недвижимость

PSCC

-

XSHQ
1.0%

Технологии

PSCC

-

XSHQ
19.8%

Коммунальные услуги

PSCC

-

XSHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с CAGPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с IYKPSCC с SMLVPSCC с PSCI
Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с XSVMXSHQ с QSMLXXSHQ с OMFSXSHQ с XMHQXSHQ с SCHDXSHQ с IJRXSHQ с IWM

Доходность на риск

PSCC vs. XSHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c XSHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCCXSHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.01

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.63

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

1.72

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

4.73

-3.86

PSCC vs. XSHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа XSHQ равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и XSHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCC и XSHQ

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки XSHQ в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и XSHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCCXSHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-38.33%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-10.27%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-27.34%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-27.34%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-0.03%

-9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-9.29%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

3.74%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и XSHQ

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что PSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCCXSHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.11%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

11.89%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

17.47%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

21.21%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

23.09%

-3.75%

Сравнение комиссий PSCC и XSHQ

И PSCC, и XSHQ имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и XSHQ

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности XSHQ в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.69%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.20%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCC and XSHQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCC has higher volatility (5.86%) compared to XSHQ (4.11%). In terms of maximum drawdown, PSCC dropped -33.61% vs XSHQ's -38.33%.

On 5-year performance, XSHQ leads with 6.47% vs 1.76% for PSCC. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, XSHQ has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSHQ has performed better with a 6.47% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCC and XSHQ have the same expense ratio: 0.29% per year.

PSCC has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.20% for XSHQ.

PSCC is categorized as Consumer Staples Equities, while XSHQ is Small Cap Growth Equities. PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while XSHQ tracks S&P SmallCap 600 Quality Index.

XSHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCC и XSHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор