PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCC с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCC с UUP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCC returned 6.15%/yr vs 3.20%/yr for UUP. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. PSCC charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции PSCC превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 6.15% против 3.20% соответственно.

PSCC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.21%
С начала года
5.02%
6 месяцев
3.53%
1 год
-5.46%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
6.15%

UUP

1 день
0.36%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.00%
3 года*
3.89%
5 лет*
5.92%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCC и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		5.02%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.07%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between PSCC and UUP is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

-0.15

Сравнение распределения секторов PSCC и UUP

Секторы
PSCC
UUP

Потребительский защитный сектор

90.4%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Промышленность

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

97.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PSCC
90.4%
UUP

-

Сырьевые материалы

PSCC
3.8%
UUP

-

Промышленность

PSCC
3.0%
UUP

-

Потребительский циклический сектор

PSCC
2.9%
UUP

-

Коммуникационные услуги

PSCC

-

UUP

-

Энергетика

PSCC

-

UUP

-

Финансовые услуги

PSCC

-

UUP
97.7%

Здравоохранение

PSCC

-

UUP

-

Недвижимость

PSCC

-

UUP

-

Технологии

PSCC

-

UUP

-

Коммунальные услуги

PSCC

-

UUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с CAGPSCC с PSCUPSCC с IYKPSCC с SMLVPSCC с PSCI
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

PSCC vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 66
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCCUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.83

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.19

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.38

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

3.65

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCC vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCCUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.83

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.82

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.20

+0.35

Просадки

Сравнение просадок PSCC и UUP

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCCUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-22.19%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-3.65%

-11.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-10.05%

-13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-10.37%

-12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-14.24%

-19.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.00%

-3.48%

-14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-8.92%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

1.37%

+7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и UUP

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что PSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCCUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

1.26%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

4.24%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

6.12%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

7.22%

+11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

6.96%

+12.33%

Сравнение комиссий PSCC и UUP

PSCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и UUP

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности UUP в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.12%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCC and UUP have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCC has higher volatility (4.46%) compared to UUP (1.26%). In terms of maximum drawdown, PSCC dropped -33.61% vs UUP's -22.19%.

On 10-year performance, PSCC leads with 6.15% vs 3.20% for UUP. On fees, PSCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCC has performed better with a 6.15% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.12% for PSCC.

PSCC is categorized as Consumer Staples Equities, while UUP is Currency. PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Their fees differ too: 0.29% for PSCC and 0.75% for UUP.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCC и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор