PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCC с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCC с USOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. PSCC is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, PSCC returned -5.46% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. PSCC charges 0.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.

PSCC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.21%
С начала года
5.02%
6 месяцев
3.53%
1 год
-5.46%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
6.15%

USOY

1 день
1.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
62.18%
6 месяцев
59.35%
1 год
57.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCC и USOY

2026 (YTD)20252024
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		5.02%-16.47%4.84%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		62.18%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between PSCC and USOY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

-0.11

The correlation between PSCC and USOY shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с CAGPSCC с PSCUPSCC с SMLVPSCC с IYKPSCC с PSCI
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY

Доходность на риск

PSCC vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 66
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCCUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.89

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.30

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

4.03

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

7.74

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCC vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCCUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.89

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.99

-0.44

Просадки

Сравнение просадок PSCC и USOY

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCCUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-17.46%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-14.29%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.00%

-5.11%

-12.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-6.47%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

7.42%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и USOY

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 4.46%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCCUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

11.62%

-7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

27.18%

-16.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

30.44%

-13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

26.13%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

26.13%

-6.84%

Сравнение комиссий PSCC и USOY

PSCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и USOY

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности USOY в 54.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.12%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		54.16%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCC and USOY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.62%) compared to PSCC (4.46%). In terms of maximum drawdown, PSCC dropped -33.61% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -5.46% for PSCC. On fees, PSCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCC has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 2.12% for PSCC.

PSCC is categorized as Consumer Staples Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.29% for PSCC and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCC и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор