PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCC с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCC с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCC returned 6.15%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PSCC charges 0.29%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции PSCC превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 6.15% против 4.07% соответственно.

PSCC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.21%
С начала года
5.02%
6 месяцев
3.53%
1 год
-5.46%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
6.15%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCC и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		5.02%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between PSCC and USO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.17

The correlation between PSCC and USO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с CAGPSCC с PSCUPSCC с SMLVPSCC с IYKPSCC с PSCI
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

PSCC vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 66
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCCUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.31

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.89

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.38

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

5.01

-5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

9.42

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCC vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCCUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.31

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.68

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.10

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.18

+0.73

Просадки

Сравнение просадок PSCC и USO

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCCUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-98.19%

+64.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-20.39%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-26.05%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-36.23%

+12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-86.75%

+53.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.00%

-85.01%

+67.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-75.30%

+69.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

10.82%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и USO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 4.46%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCCUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

14.87%

-10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

38.23%

-27.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

44.20%

-27.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

36.06%

-17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

39.00%

-19.71%

Сравнение комиссий PSCC и USO

PSCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и USO

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.12%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCC and USO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to PSCC (4.46%). In terms of maximum drawdown, PSCC dropped -33.61% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, PSCC leads with 6.15% vs 4.07% for USO. On fees, PSCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCC has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCC has performed better with a 6.15% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

PSCC has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for USO.

PSCC is categorized as Consumer Staples Equities, while USO is Oil & Gas. PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and USCF. Their fees differ too: 0.29% for PSCC and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCC и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор