PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCC с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCC с SMH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCC returned 6.99%/yr vs 37.49%/yr for SMH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PSCC charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.15%. За последние 10 лет акции PSCC уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 6.99% против 37.49% соответственно.

PSCC

1 день
0.93%
1 месяц
7.91%
С начала года
12.79%
6 месяцев
9.16%
1 год
4.29%
3 года*
0.56%
5 лет*
1.00%
10 лет*
6.99%

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
8.30%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
136.32%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCC и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		12.79%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between PSCC and SMH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.39

Over the past year, the correlation between PSCC and SMH has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSCC и SMH

Секторы
PSCC
SMH

Потребительский защитный сектор

90.4%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Промышленность

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PSCC
90.4%
SMH

-

Сырьевые материалы

PSCC
3.8%
SMH

-

Промышленность

PSCC
3.0%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

PSCC
2.9%
SMH

-

Коммуникационные услуги

PSCC

-

SMH

-

Энергетика

PSCC

-

SMH

-

Финансовые услуги

PSCC

-

SMH

-

Здравоохранение

PSCC

-

SMH

-

Недвижимость

PSCC

-

SMH

-

Технологии

PSCC

-

SMH
100.0%

Коммунальные услуги

PSCC

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с CAGPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с IYKPSCC с SMLVPSCC с PSCI
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

PSCC vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCCSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
4.13

-3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
4.26

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.60

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

9.18

-8.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

33.74

-33.24

PSCC vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCC и SMH

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCCSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-84.96%

+51.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-14.93%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-35.74%

+12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-45.30%

+21.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-45.30%

+11.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-2.81%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-41.04%

+35.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

4.06%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и SMH

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 4.40%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCCSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

16.25%

-11.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

27.73%

-16.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

33.20%

-16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

35.47%

-17.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

32.82%

-13.52%

Сравнение комиссий PSCC и SMH

PSCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и SMH

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.97%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

PSCC and SMH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to PSCC (4.40%). In terms of maximum drawdown, PSCC dropped -33.61% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 6.99% for PSCC. On fees, PSCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCC has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

PSCC has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.18% for SMH.

PSCC is categorized as Consumer Staples Equities, while SMH is Semiconductors. PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for PSCC and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCC и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор