Сравнение PSCC с PBJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ).
PSCC и PBJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCC и PBJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCC и PBJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.32% | -16.47% | 0.98% | 14.83% | -6.66% | 28.82% | 11.17% | 17.39% | -6.72% | 9.72% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 10.02% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCC показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у PBJ с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции PSCC превзошли акции PBJ по среднегодовой доходности: 6.31% против 5.53% соответственно.
PSCC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- -9.11%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 6.31%
PBJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 5.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCC и PBJ
PSCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.
Доходность на риск
PSCC vs. PBJ — Ранг доходности на риск
PSCC
PBJ
Сравнение PSCC c PBJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCC | PBJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.55 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 0.88 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.69 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 1.69 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCC | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.55 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.42 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PSCC и PBJ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCC и PBJ
Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности PBJ в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.20% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.53% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок PSCC и PBJ
Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и PBJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCC | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -39.15% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -12.48% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -15.81% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -28.49% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.89% | -3.29% | -17.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -5.41% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 5.09% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCC и PBJ
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что PSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCC | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 3.60% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 9.07% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 14.37% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 13.74% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 15.13% | +4.16% |